序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

87,348,100.47

11.04

其中：股票

87,348,100.47

11.04

2

固定收益投资

646,430,327.36

81.67

其中：债券 

646,430,327.36

81.67

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

40,609,155.03

5.13

6

其他资产

17,084,392.50

2.16

7

合计

791,471,975.36  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

73,883,480.47

9.40

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

2,025,920.00

0.26

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,402,700.00

0.69

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

6,036,000.00

0.77

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

87,348,100.47

11.11

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002021

中捷股份

3,091,572

17,220,056.04

2.19

2

600867

通化东宝

997,627

14,066,540.70

1.79

3

002393

力生制药

236,305

8,582,597.60

1.09

4

600329

中新药业

501,989

8,107,122.35

1.03

5

002391

长青股份

327,600

6,915,636.00

0.88

6

002250

联化科技

254,430

6,426,901.80

0.82

7

300080

新大新材

989,484

6,243,644.04

0.79

8

300215

电科院

200,000

6,036,000.00

0.77

9

002063

远光软件

345,000

5,402,700.00

0.69

10

600529

山东药玻

499,998

4,514,981.94

0.57

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

50,189,000.00

6.38

其中：政策性金融债

50,189,000.00

6.38

4

企业债券

170,305,202.34

21.66

5

企业短期融资券

312,251,000.00

39.72

6

中期票据

40,374,000.00

5.14

7

可转债

73,311,125.02

9.32

8

其他

-

-

9

合计

646,430,327.36

82.22

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

041259055

12义马CP001

500,000

50,345,000.00

6.40

2

112090

12中兴01

500,000

49,575,000.00

6.31

3

113001

中行转债

400,000

40,736,000.00

5.18

4

041259074

12北电CP001

400,000

40,300,000.00

5.13

5

122011

08金发债

350,000

35,451,500.00

4.51

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

457,353.85

2

应收证券清算款

4,249,203.53

3

应收股利

-

4

应收利息

12,307,947.96

5

应收申购款

69,887.16

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

17,084,392.50

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

40,736,000.00

5.18

2

110015

石化转债

22,408,000.00

2.85

3

125887

中鼎转债

6,661,173.02

0.85