序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

320,779,894.09

39.08

其中：债券

320,779,894.09

39.08

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

13,000,000.00

1.58

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

448,475,487.74

54.64

4

其他资产

38,481,318.74

4.69

5

合计

820,736,700.57

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

1.13

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

89

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

122

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

74

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

26.52 

- 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

24.50

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

23.28

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

7.39

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

15.96 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

97.65

-

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

39,998,538.25

4.90

3

金融债券

10,043,478.56

1.23

其中：政策性金融债

10,043,478.56

1.23

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

270,737,877.28

33.16

6

中期票据

-

-

7

其他

-

-

8

合计

320,779,894.09

39.29

9

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

1001042

10央行票据42

400,000

39,998,538.25

4.90

2

041260063

12川水电CP001

300,000

30,233,682.98

3.70

3

041258061

12浙小商CP001

200,000

20,122,448.23

2.46

4

041256043

12天士力CP002

200,000

20,119,044.57

2.46

5

041264016

12科伦CP001

200,000

20,106,725.37

2.46

6

041364005

13科伦CP001

200,000

20,018,642.38

2.45

7

041259073

12闽能源CP002

200,000

20,005,437.48

2.45

8

071304004

13广发CP004

200,000

19,997,097.11

2.45

9

071312001

13一创证券CP001

200,000

19,996,798.00

2.45

10

071307003

13中信建投CP003

200,000

19,996,452.04

2.45

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.1456%

报告期内偏离度的最低值

0.0291%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0902%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

15,006,708.60

3

应收利息

5,919,403.76

4

应收申购款

17,555,206.38

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

38,481,318.74