序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

897,101,580.88

26.23

其中：股票

897,101,580.88

26.23

2

固定收益投资

1,993,085,993.73

58.29

其中：债券 

1,993,085,993.73

58.29

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

300,000,000.00

8.77

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

64,014,261.38

1.87

6

其他资产 

165,302,391.91

4.83

7

合计   

3,419,504,227.90  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

20,729,792.70

0.63

B

采矿业

-

-

C

制造业

722,586,527.56

21.84

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

33,203,563.60

1.00

F

批发和零售业

47,842,120.85

1.45

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

55,875,441.39

1.69

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

4,289,134.78

0.13

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

2,855,000.00

0.09

S

综合

9,720,000.00

0.29

合计

897,101,580.88

27.11

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600867

通化东宝

10,343,227

154,010,650.03

4.65

2

600703

三安光电

6,000,000

117,840,000.00

3.56

3

002638

勤上光电

7,187,162

99,254,707.22

3.00

4

300303

聚飞光电

3,513,085

56,033,705.75

1.69

5

300017

网宿科技

1,113,023

43,374,506.31

1.31

6

002236

大华股份

963,156

36,821,453.88

1.11

7

000963

华东医药

897,871

35,780,159.35

1.08

8

300055

万邦达

849,196

33,203,563.60

1.00

9

300228

富瑞特装

400,000

32,000,000.00

0.97

10

300346

南大光电

633,046

26,562,610.16

0.80

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

39,812,000.00

1.20

2

央行票据

99,680,000.00

3.01

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

31,069,700.00

0.94

5

企业短期融资券

100,221,000.00

3.03

6

中期票据

-

-

7

可转债

1,722,303,293.73

52.05

8

其他

-

-

9

合计

1,993,085,993.73

60.24

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

7,864,170

787,282,058.70

23.79

2

113003

重工转债

2,616,790

286,067,482.80

8.65

3

110018

国电转债

1,766,640

189,878,467.20

5.74

4

110016

川投转债

1,128,370

136,307,096.00

4.12

5

1001079

10央行票据79

1,000,000

99,680,000.00

3.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,328,630.35

2

应收证券清算款

107,277,364.09

3

应收股利

-

4

应收利息

8,612,033.49

5

应收申购款

48,084,363.98

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

165,302,391.91

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

787,282,058.70

23.79

2

113003

重工转债

286,067,482.80

8.65

3

110018

国电转债

189,878,467.20

5.74

4

110016

川投转债

136,307,096.00

4.12

5

110007

博汇转债

84,919,770.00

2.57

6

110011

歌华转债

74,877,280.00

2.26

7

110012

海运转债

70,566,190.00

2.13

8

110015

石化转债

49,910,000.00

1.51

9

110017

中海转债

34,399,141.00

1.04

10

127001

海直转债

3,590,405.72

0.11

11

125887

中鼎转债

2,618,399.51

0.08

12

110019

恒丰转债

1,887,002.80

0.06