序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

固定收益投资

124,010,546.49

95.33

其中：债券 

124,010,546.49

95.33

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

700,000.00

0.54

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

1,452,100.84

1.12

6

其他资产 

3,925,388.04

3.02

7

合计   

130,088,035.37  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

9,982,000.00

7.87

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

76,298,471.79

60.18

5

企业短期融资券

10,070,000.00

7.94

6

中期票据

10,028,000.00

7.91

7

可转债

17,632,074.70

13.91

8

其他

-

-

9

合计

124,010,546.49

97.81

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

115002

国安债1

170,000

16,809,600.00

13.26

2

112006

08万科G2

117,379

11,767,244.75

9.28

3

112017

09希望债

99,780

10,216,274.64

8.06

4

041259042

12厦钨CP002

100,000

10,070,000.00

7.94

5

1182011

11厦国贸MTN1

100,000

10,028,000.00

7.91

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

10,842.95

2

应收证券清算款

1,481,995.96

3

应收股利

-

4

应收利息

2,248,983.76

5

应收申购款

183,565.37

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,925,388.04

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

9,575,521.50

7.55

2

110007

博汇转债

3,838,853.20

3.03

3

110003

新钢转债

3,124,500.00

2.46

4

113003

重工转债

1,093,200.00

0.86