序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

7,623,625,761.63

81.40

其中：股票

7,623,625,761.63

81.40

2

固定收益投资

1,104,398,845.18

11.79

其中：债券 

1,104,398,845.18

11.79

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

433,441,453.28

4.63

6

其他资产 

204,572,130.49

2.18

7

合计   

9,366,038,190.58  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

65,287,075.78

0.70

C

制造业

4,310,201,864.75

46.12

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

121,655,783.16

1.30

E

建筑业

437,182,314.09

4.68

F

批发和零售业

465,683,256.86

4.98

G

交通运输、仓储和邮政业

29,700,000.00

0.32

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

118,284,393.71

1.27

J

金融业

1,694,436,574.26

18.13

K

房地产业

251,714,888.09

2.69

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

88,268,382.75

0.94

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

41,211,228.18

0.44

合计

7,623,625,761.63

81.58

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000895

双汇发展

20,000,000

768,800,000.00

8.23

2

600036

招商银行

54,000,000

626,400,000.00

6.70

3

600276

恒瑞医药

17,895,076

471,714,203.36

5.05

4

600519

贵州茅台

2,187,592

420,827,073.04

4.50

5

601668

中国建筑

103,481,639

338,384,959.53

3.62

6

601318

中国平安

9,500,000

330,220,000.00

3.53

7

000963

华东医药

6,777,518

270,084,092.30

2.89

8

600600

青岛啤酒

7,025,222

266,817,931.56

2.86

9

002250

联化科技

9,877,941

197,460,040.59

2.11

10

600000

浦发银行

22,481,851

186,149,726.28

1.99

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

149,295,000.00

1.60

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

87,025,918.00

0.93

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

868,077,927.18

9.29

8

其他

-

-

9

合计

1,104,398,845.18

11.82

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

113002

工行转债

3,537,470

386,928,468.60

4.14

2

113001

中行转债

2,289,150

229,166,806.50

2.45

3

110015

石化转债

2,263,540

225,946,562.80

2.42

4

130007

13附息国债07

1,500,000

149,295,000.00

1.60

5

112030

11鲁西债

479,130

49,350,390.00

0.53

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,222,860.90

2

应收证券清算款

188,754,858.79

3

应收股利

5,958,909.54

4

应收利息

6,486,128.92

5

应收申购款

1,149,372.34

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

204,572,130.49

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113002

工行转债

386,928,468.60

4.14

2

113001

中行转债

229,166,806.50

2.45

3

110015

石化转债

225,946,562.80

2.42

4

110018

国电转债

13,400,606.40

0.14

5

110017

中海转债

5,971,989.80

0.06

6

125089

深机转债

1,287,199.08

0.01