序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

401,092,727.16

38.19

其中：债券

401,092,727.16

38.19

资产支持证券

-

  -

2

买入返售金融资产

209,465,469.20

19.94

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

425,683,060.99

40.53

4

其他资产

14,020,915.88

1.33

5

合计

1,050,262,173.23

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

1.20

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

63

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

104

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

24

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%） 

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

64.49 

- 

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

2.86

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

2.88

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

19.20

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

9.56 

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

98.99

-

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

49,924,760.24

4.77

3

金融债券

10,030,078.47

0.96

其中：政策性金融债

10,030,078.47

0.96

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

341,137,888.45

32.59

6

中期票据

-

-

7

其他

-

-

8

合计

401,092,727.16

38.31

9

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

041258061

12浙小商CP001

700,000

70,347,875.65

6.72

2

041259073

12闽能源CP002

400,000

40,132,746.19

3.83

3

041260063

12川水电CP001

300,000

30,109,653.64

2.88

4

041363005

13沪隧道CP001

300,000

30,072,998.90

2.87

5

041359014

13闽能源CP001

300,000

30,033,219.15

2.87

6

1001065

10央行票据65

300,000

29,994,419.47

2.87

7

041259071

12蓝天CP002

200,000

20,128,791.25

1.92

8

041264032

12武水务CP001

200,000

20,127,530.58

1.92

9

041259055

12义马CP001

200,000

20,110,615.15

1.92

10

041264027

12郑煤CP001

200,000

20,107,200.46

1.92

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.1038%

报告期内偏离度的最低值

-0.1858%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0708%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

9,455.57

3

应收利息

9,175,703.88

4

应收申购款

4,835,756.43

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

14,020,915.88