序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

70,808,236.16

9.62

其中：股票

70,808,236.16

9.62

2

固定收益投资

639,680,917.50

86.88

其中：债券 

639,680,917.50

86.88

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

11,947,048.74

1.62

6

其他资产

13,877,620.49

1.88

7

合计

736,313,822.89  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

10,363,072.11

1.48

B

采矿业

-

-

C

制造业

60,445,164.05

8.60

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

70,808,236.16

10.08

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600867

通化东宝

1,410,965

21,009,268.85

2.99

2

002638

勤上光电

1,432,580

19,783,929.80

2.82

3

300349

金卡股份

281,144

11,473,486.64

1.63

4

000998

隆平高科

499,907

10,363,072.11

1.48

5

300346

南大光电

99,934

4,193,230.64

0.60

6

002236

大华股份

104,244

3,985,248.12

0.57

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

29,847,000.00

4.25

2

央行票据

-

-

3

金融债券

49,782,000.00

7.09

其中：政策性金融债

49,782,000.00

7.09

4

企业债券

96,510,035.50

13.74

5

企业短期融资券

380,617,000.00

54.18

6

中期票据

40,258,000.00

5.73

7

可转债

42,666,882.00

6.07

8

其他

-

-

9

合计

639,680,917.50

91.05

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

041259055

12义马CP001

500,000

50,180,000.00

7.14

2

071315001

13申万CP001

500,000

50,030,000.00

7.12

3

112090

12中兴01

500,000

49,390,000.00

7.03

4

113001

中行转债

426,200

42,666,882.00

6.07

5

041259074

12北电CP001

400,000

40,100,000.00

5.71

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

466,894.69

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

13,334,917.83

5

应收申购款

75,807.97

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

13,877,620.49

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

42,666,882.00

6.07