序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

16,877,908,887.64

78.72

其中：股票

16,877,908,887.64

78.72

2

固定收益投资

2,615,228,628.73

12.20

其中：债券

2,615,228,628.73

12.20

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

1,730,579,064.84

8.07

6

其他资产

217,790,307.39

1.02

7

合计

21,441,506,888.60

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

1,701,386,383.49

7.97

C

制造业

5,613,359,051.66

26.31

C0

      食品、饮料

1,446,205,960.59

6.78

C1

      纺织、服装、皮毛

47,112,312.50

0.22

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

38,344,560.10

0.18

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

699,863,152.31

3.28

C5

      电子

24,447,555.00

0.11

C6

      金属、非金属

1,403,907,290.70

6.58

C7

      机械、设备、仪表

370,052,904.30

1.73

C8

      医药、生物制品

1,517,458,623.11

7.11

C99

      其他制造业

65,966,693.05

0.31

D

电力、煤气及水的生产和供应业

441,751,764.26

2.07

E

建筑业

944,239,808.99

4.42

F

交通运输、仓储业

161,924,591.18

0.76

G

信息技术业

963,916,592.70

4.52

H

批发和零售贸易

523,132,732.11

2.45

I

金融、保险业

5,042,410,562.00

23.63

J

房地产业

1,295,538,665.48

6.07

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

190,248,735.77

0.89

合计

16,877,908,887.64

79.09

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600036

招商银行

79,580,365

1,783,395,979.65

8.36

2

600016

民生银行

206,000,000

1,631,520,000.00

7.65

3

000002

万 科Ａ

57,068,137

727,618,746.75

3.41

4

601390

中国中铁

105,435,685

715,908,301.15

3.35

5

600000

浦发银行

26,000,000

598,520,000.00

2.80

6

601398

工商银行

93,424,592

506,361,288.64

2.37

7

600309

烟台万华

31,586,503

498,119,152.31

2.33

8

600519

贵州茅台

3,045,270

450,730,412.70

2.11

9

600019

宝钢股份

63,569,853

447,531,765.12

2.10

10

600050

中国联通

59,966,846

411,372,563.56

1.93

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

1,830,530,000.00

8.58

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

762,887,190.14

3.58

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

21,811,438.59

0.10

7

其他

-

-

8

合计

2,615,228,628.73

12.26

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

0801092

08央票92

10,000,000

964,400,000.00

4.52

2

0801084

08央票84

5,000,000

481,400,000.00

2.26

3

126018

08江铜债

3,984,660

290,601,253.80

1.36

4

0801078

08央票78

3,000,000

288,510,000.00

1.35

5

126011

08石化债

2,084,140

180,569,889.60

0.85

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

6,819,180.24

2

应收证券清算款

106,965,249.14

3

应收股利

-

4

应收利息

72,103,274.03

5

应收申购款

31,902,603.98

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

217,790,307.39

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

125709

唐钢转债

21,811,438.59

0.10