序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,990,783,027.97

38.63

其中：股票

1,990,783,027.97

38.63

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,983,657,648.51

57.89

其中：债券

2,983,657,648.51

57.89

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

106,487,660.65

2.07

8

其他资产

72,705,874.42

1.41

9

合计

5,153,634,211.55

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

18,116.82

0.00

B

采矿业

274,532,772.84

5.59

C

制造业

1,288,208,057.30

26.22

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

56,854,876.44

1.16

E

建筑业

43,918,243.00

0.89

F

批发和零售业

70,022.52

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

205,295,512.32

4.18

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

19,449,184.80

0.40

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

19,443.64

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

25,962.09

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

450,492.62

0.01

S

综合

39,530,037.54

0.80

合计

1,928,372,721.93

39.25

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

31,687,636.38

0.64

日常消费品

-

-

能源

30,722,669.66

0.63

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

62,410,306.04

1.27

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601919

中远海控

10,418,609

180,033,563.52

3.66

2

002049

紫光国微

676,202

139,838,573.60

2.85

3

300390

天华超净

1,168,584

125,447,492.40

2.55

4

002192

融捷股份

789,900

105,056,700.00

2.14

5

600256

广汇能源

11,674,900

101,338,132.00

2.06

6

600111

北方稀土

1,797,700

79,584,179.00

1.62

7

000733

振华科技

768,000

76,968,960.00

1.57

8

600460

士兰微

1,248,300

71,265,447.00

1.45

9

600703

三安光电

2,238,827

70,948,427.63

1.44

10

300587

天铁股份

2,748,245

58,180,346.65

1.18

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

495,184,577.40

10.08

2

央行票据

-

-

3

金融债券

64,371,267.20

1.31

其中：政策性金融债

64,371,267.20

1.31

4

企业债券

239,918,000.00

4.88

5

企业短期融资券

321,490,000.00

6.54

6

中期票据

263,030,000.00

5.35

7

可转债（可交换债）

965,953,803.91

19.66

8

同业存单

633,710,000.00

12.90

9

其他

-

-

10

合计

2,983,657,648.51

60.73

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019547

16国债19

2,393,640

236,467,695.60

4.81

2

019649

21国债01

1,932,730

193,427,618.40

3.94

3

113044

大秦转债

1,440,980

152,052,209.60

3.09

4

132018

G三峡EB1

754,240

98,684,761.60

2.01

5

112105026

21建设银行CD026

1,000,000

97,550,000.00

1.99

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

7,538,002.17

2

应收证券清算款

18,376,557.75

3

应收股利

-

4

应收利息

34,142,046.53

5

应收申购款

12,649,267.97

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

72,705,874.42

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

152,052,209.60

3.09

2

132018

G三峡EB1

98,684,761.60

2.01

3

132014

18中化EB

70,993,430.90

1.44

4

127020

中金转债

64,834,830.48

1.32

5

113026

核能转债

63,812,513.10

1.30

6

127027

靖远转债

56,284,954.34

1.15

7

113024

核建转债

51,008,599.20

1.04

8

128081

海亮转债

37,403,348.00

0.76

9

123085

万顺转2

36,731,379.74

0.75

10

113615

金诚转债

34,844,460.30

0.71