序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

11,379,161.09

0.47

其中：股票 

11,379,161.09

0.47

2

基金投资 

2,117,911,123.31

88.09

3 

固定收益投资 

151,308,687.93

6.29

其中：债券 

151,308,687.93

6.29

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

86,000,000.00

3.58

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

37,209,322.37

1.55

8

其他资产 

442,002.62

0.02

9

合计 

2,404,250,297.32

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

7,139,338.01

0.30

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

7,110.12

0.00

F

批发和零售业

12,216.96

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,660,600.00

0.07

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

1,762,200.00

0.07

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

797,696.00

0.03

S

综合

-

-

合计

11,379,161.09

0.48

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300793

佳禾智能

211,864

3,612,281.20

0.15

2

002520

日发精机

303,600

1,936,968.00

0.08

3

002607

中公教育

330,000

1,762,200.00

0.07

4

300451

创业慧康

230,000

1,660,600.00

0.07

5

002938

鹏鼎控股

50,000

1,387,000.00

0.06

6

300413

芒果超媒

25,600

797,696.00

0.03

7

301155

海力风电

1,054

89,368.66

0.00

8

301089

拓新药业

220

38,060.00

0.00

9

301149

隆华新材

1,214

18,027.90

0.00

10

301093

华兰股份

409

17,186.18

0.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

132,563,260.27

5.57

其中：政策性金融债

132,563,260.27

5.57

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

18,745,427.66

0.79

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

151,308,687.93

6.36

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210407

21农发07

1,000,000

101,309,178.08

4.26

2

150209

15国开09

300,000

31,254,082.19

1.31

3

113044

大秦转债

107,160

11,644,901.05

0.49

4

113037

紫银转债

27,730

2,892,000.45

0.12

5

110059

浦发转债

18,450

1,947,389.92

0.08

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

89,056.71

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

352,945.91

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

442,002.62

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

113044

大秦转债

11,644,901.05

0.49

2

113037

紫银转债

2,892,000.45

0.12

3

110059

浦发转债

1,947,389.92

0.08

4

132020

19蓝星EB

1,215,868.84

0.05

5

128129

青农转债

1,045,267.40

0.04

序号 

股票代码 

股票名称 

流通受限部分的公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

流通受限情况说明 

1

300793

佳禾智能

3,612,281.20

0.15 

非公开发行流通受限

2

002607

中公教育

1,762,200.00

0.07 

大宗交易购入流通受限

3

300451

创业慧康

1,660,600.00

0.07 

大宗交易购入流通受限

4

002938

鹏鼎控股

1,387,000.00

0.06 

大宗交易购入流通受限

5

301155

海力风电

89,368.66

0.00 

新股流通受限

6

301089

拓新药业

38,060.00

0.00 

新股流通受限

7

301149

隆华新材

18,027.90

0.00 

新股流通受限

8

301093

华兰股份

17,186.18

0.00 

新股流通受限