序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

159,437,327.78

2.51

其中：股票 

159,437,327.78

2.51

2

基金投资 

5,404,742,219.04

85.12

3 

固定收益投资 

399,833,445.93

6.30

其中：债券 

399,833,445.93

6.30

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

306,000,000.00

4.82

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

76,521,061.55

1.21

8

其他资产 

3,187,608.39

0.05

9

合计 

6,349,721,662.69

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

469,734.00

0.01

B

采矿业

3,257,982.00

0.05

C

制造业

102,057,781.04

1.62

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

7,110.12

0.00

F

批发和零售业

12,216.96

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

2,689,580.00

0.04

H

住宿和餐饮业

2,004,522.00

0.03

I

信息传输、软件和信息技术服务业

24,318,523.66

0.39

J

金融业

6,861,325.00

0.11

K

房地产业

5,873,035.00

0.09

L

租赁和商务服务业

101,046.96

0.00

M

科学研究和技术服务业

3,612,479.54

0.06

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

4,752,600.00

0.08

Q

卫生和社会工作

845,616.10

0.01

R

文化、体育和娱乐业

2,573,775.40

0.04

S

综合

-

-

合计

159,437,327.78

2.53

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300793

佳禾智能

564,971

9,632,755.55

0.15

2

300383

光环新网

678,541

8,495,333.32

0.13

3

002938

鹏鼎控股

200,000

5,548,000.00

0.09

4

300451

创业慧康

750,000

5,415,000.00

0.09

5

002607

中公教育

890,000

4,752,600.00

0.08

6

000733

振华科技

32,800

3,719,520.00

0.06

7

002520

日发精机

535,000

3,413,300.00

0.05

8

601899

紫金矿业

287,300

3,257,982.00

0.05

9

002920

德赛西威

25,400

3,216,148.00

0.05

10

600048

保利发展

179,800

3,182,460.00

0.05

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

356,817,654.80

5.66

其中：政策性金融债

356,817,654.80

5.66

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

43,015,791.13

0.68

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

399,833,445.93

6.34

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210211

21国开11

2,000,000

202,763,726.03

3.21

2

190207

19国开07

900,000

92,627,309.59

1.47

3

210206

21国开06

600,000

61,426,619.18

0.97

4

113044

大秦转债

282,870

30,739,017.91

0.49

5

113011

光大转债

61,300

6,596,845.68

0.10

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

142,477.42

2

应收证券清算款

2,929,038.49

3

应收股利

5,041.00

4

应收利息

-

5

应收申购款

111,051.48

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,187,608.39

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

113044

大秦转债

30,739,017.91

0.49

2

113011

光大转债

6,596,845.68

0.10

3

128129

青农转债

3,294,430.72

0.05

4

110053

苏银转债

1,360,610.31

0.02

5

110059

浦发转债

1,024,886.51

0.02

序号 

股票代码 

股票名称 

流通受限部分的公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

流通受限情况说明 

1

300793

佳禾智能

9,632,755.55

0.15 

非公开发行流通受限

2

300383

光环新网

8,495,333.32

0.13 

非公开发行流通受限

3

002938

鹏鼎控股

5,548,000.00

0.09 

大宗交易购入流通受限

4

300451

创业慧康

5,415,000.00

0.09 

大宗交易购入流通受限

5

002607

中公教育

4,752,600.00

0.08 

大宗交易购入流通受限