序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

751,737,531.19

34.00

其中：股票

751,737,531.19

34.00

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,333,828,497.93

60.33

其中：债券

1,333,828,497.93

60.33

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

108,661,524.95

4.91

8

其他资产

16,704,102.95

0.76

9

合计

2,210,931,657.02

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

274,675,535.06

13.01

C

制造业

340,735,035.04

16.14

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

52,538,775.20

2.49

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

140,619.18

0.01

J

金融业

-

-

K

房地产业

29,536,792.42

1.40

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

697,626,756.90

33.05

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

26,335,626.13

1.25

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

27,775,148.16

1.32

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

54,110,774.29

2.56

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600256

广汇能源

7,131,293

75,163,828.22

3.56

2

601919

中远海控

3,779,768

52,538,775.20

2.49

2

01919

中远海控

1,359,000

12,737,747.18

0.60

3

600938

中国海油

3,282,170

57,140,300.14

2.71

4

600188

兖矿能源

1,164,500

45,974,460.00

2.18

5

000893

亚钾国际

1,200,500

41,309,205.00

1.96

6

601012

隆基绿能

551,720

36,761,103.60

1.74

7

600096

云天化

1,076,500

33,888,220.00

1.61

8

002192

融捷股份

216,700

33,306,790.00

1.58

9

601225

陕西煤业

1,492,700

31,615,386.00

1.50

10

002049

紫光国微

163,600

31,038,192.00

1.47

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

157,531,370.49

7.46

2

央行票据

-

-

3

金融债券

197,132,326.58

9.34

其中：政策性金融债

125,570,736.99

5.95

4

企业债券

52,422,467.40

2.48

5

企业短期融资券

581,790,730.95

27.56

6

中期票据

92,167,815.35

4.37

7

可转债（可交换债）

252,783,787.16

11.97

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,333,828,497.93

63.18

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190409

19农发09

1,000,000

104,419,424.66

4.95

2

019658

21国债10

764,520

77,908,358.24

3.69

3

019666

22国债01

720,790

72,887,963.35

3.45

4

127020

中金转债

572,693

67,241,799.34

3.19

5

042280040

22万华化学CP002

600,000

60,748,602.74

2.88

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

972,038.09

2

应收证券清算款

11,427,714.66

3

应收股利

4,286,399.52

4

应收利息

-

5

应收申购款

17,950.68

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

16,704,102.95

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127020

中金转债

67,241,799.34

3.19

2

127049

希望转2

28,215,174.75

1.34

3

127018

本钢转债

23,882,034.86

1.13

4

123107

温氏转债

23,370,156.44

1.11

5

113599

嘉友转债

17,017,858.73

0.81

6

127043

川恒转债

15,159,147.97

0.72

7

128034

江银转债

10,464,333.80

0.50

8

127050

麒麟转债

8,224,545.47

0.39

9

127027

靖远转债

6,517,845.89

0.31

10

128046

利尔转债

6,384,063.81

0.30

11

127022

恒逸转债

6,378,455.97

0.30