序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

783,546,928.22

19.61

其中：股票

783,546,928.22

19.61

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

3,068,903,034.21

76.80

其中：债券

3,068,903,034.21

76.80

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

127,111,299.96

3.18

8

其他资产

16,299,003.86

0.41

9

合计

3,995,860,266.25

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

325,049,977.29

8.25

C

制造业

322,514,917.83

8.19

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

49,683,117.50

1.26

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

14,263.28

0.00

J

金融业

-

-

K

房地产业

22,388,775.44

0.57

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

719,651,051.34

18.27

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

32,441,920.27

0.82

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

31,453,956.61

0.80

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

63,895,876.88

1.62

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600256

广汇能源

7,276,850

76,697,999.00

1.95

2

600938

中国海油

3,845,253

66,966,098.49

1.70

3

600188

兖矿能源

1,672,039

66,012,099.72

1.68

4

601919

中远海控

3,574,325

49,683,117.50

1.26

4

01919

中远海控

1,676,000

15,708,950.90

0.40

5

000893

亚钾国际

1,342,750

46,204,027.50

1.17

6

600096

云天化

1,427,307

44,931,624.36

1.14

7

601012

隆基绿能

648,360

43,200,226.80

1.10

8

002049

紫光国微

222,000

42,117,840.00

1.07

9

002192

融捷股份

271,200

41,683,440.00

1.06

10

601225

陕西煤业

1,864,706

39,494,473.08

1.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

176,749,237.51

4.49

2

央行票据

-

-

3

金融债券

410,003,613.80

10.41

其中：政策性金融债

176,224,970.52

4.47

4

企业债券

197,429,224.19

5.01

5

企业短期融资券

1,602,584,813.23

40.67

6

中期票据

256,291,051.52

6.50

7

可转债（可交换债）

425,845,093.96

10.81

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

3,068,903,034.21

77.89

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019658

21国债10

1,534,960

156,419,993.67

3.97

2

127020

中金转债

910,008

106,847,080.95

2.71

3

190409

19农发09

1,000,000

104,419,424.66

2.65

4

042280050

22万华化学CP003

1,000,000

101,163,068.49

2.57

5

042280018

22湘高速CP001

800,000

81,092,580.82

2.06

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

692,895.43

2

应收证券清算款

8,114,821.06

3

应收股利

6,341,646.47

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,149,640.90

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

16,299,003.86

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127020

中金转债

106,847,080.95

2.71

2

127049

希望转2

50,320,762.49

1.28

3

123107

温氏转债

43,534,137.48

1.10

4

127018

本钢转债

41,026,701.27

1.04

5

113599

嘉友转债

31,049,109.00

0.79

6

127043

川恒转债

28,051,816.33

0.71

7

128034

江银转债

18,887,742.75

0.48

8

127050

麒麟转债

15,292,569.57

0.39

9

127022

恒逸转债

11,886,371.52

0.30

10

128046

利尔转债

11,872,903.94

0.30

11

127027

靖远转债

11,358,196.29

0.29

12