序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

158,662,993.68

2.52

其中：股票

158,662,993.68

2.52

2

基金投资

5,657,348,584.28

89.94

3

固定收益投资

361,672,210.81

5.75

其中：债券

361,672,210.81

5.75

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

88,431,331.40

1.41

8

其他资产

24,211,321.99

0.38

9

合计

6,290,326,442.16

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

454,566.00

0.01

B

采矿业

4,012,812.44

0.06

C

制造业

106,331,311.98

1.70

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

2,909,690.00

0.05

H

住宿和餐饮业

2,534,870.00

0.04

I

信息传输、软件和信息技术服务业

22,289,005.62

0.36

J

金融业

6,586,409.00

0.11

K

房地产业

6,019,558.00

0.10

L

租赁和商务服务业

136,424.78

0.00

M

科学研究和技术服务业

3,270,343.77

0.05

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

1,221,372.69

0.02

R

文化、体育和娱乐业

2,896,629.40

0.05

S

综合

-

-

合计

158,662,993.68

2.53

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300769

德方纳米

32,000

11,915,200.00

0.19

2

300383

光环新网

678,541

7,070,397.22

0.11

3

688083

中望软件

29,702

5,655,854.84

0.09

4

688663

新风光

180,000

5,464,800.00

0.09

5

000733

振华科技

32,800

4,459,816.00

0.07

6

000858

五粮液

20,200

4,078,986.00

0.07

7

002920

德赛西威

25,400

3,759,200.00

0.06

8

002706

良信股份

198,200

3,276,246.00

0.05

9

002508

老板电器

89,700

3,231,891.00

0.05

10

600048

保利发展

179,800

3,139,308.00

0.05

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

4,918,919.37

0.08

2

央行票据

-

-

3

金融债券

314,492,153.42

5.01

其中：政策性金融债

314,492,153.42

5.01

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

42,261,138.02

0.67

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

361,672,210.81

5.77

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210211

21国开11

2,000,000

203,920,876.71

3.25

2

220401

22农发01

1,100,000

110,571,276.71

1.76

3

113044

大秦转债

266,350

29,047,620.19

0.46

4

113011

光大转债

61,300

6,518,314.51

0.10

5

019674

22国债09

49,000

4,918,919.37

0.08

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

60,264.34

2

应收证券清算款

24,000,001.02

3

应收股利

5,041.00

4

应收利息

-

5

应收申购款

145,191.30

6

其他应收款

824.33

7

其他

-

8

合计

24,211,321.99

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

29,047,620.19

0.46

2

113011

光大转债

6,518,314.51

0.10

3

128129

青农转债

2,963,150.25

0.05

4

110059

浦发转债

1,029,248.03

0.02

5

110053

苏银转债

792,410.93

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300769

德方纳米

11,915,200.00

0.19

大宗交易购入流通受限

2

300383

光环新网

7,070,397.22

0.11

非公开发行流通受限

3

688083

中望软件

5,655,854.84

0.09

询价转让流通受限

4

688663

新风光

5,464,800.00

0.09

大宗交易购入流通受限