序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

16,315,264,081.36

99.69

其中：债券

16,259,587,580.15

99.35

      资产支持证券

55,676,501.21

0.34

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

9,596,225.96

0.06

8

其他资产

41,318,860.74

0.25

9

合计

16,366,179,168.06

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

42,591,954.57

0.32

2

央行票据

-

-

3

金融债券

10,935,234,274.91

82.91

其中：政策性金融债

3,089,850,370.76

23.43

4

企业债券

1,336,677,573.38

10.13

5

企业短期融资券

830,272,709.64

6.29

6

中期票据

2,938,939,873.14

22.28

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

117,900,955.29

0.89

9

其他

57,970,239.22

0.44

10

合计

16,259,587,580.15

123.27

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210213

21国开13

13,400,000

1,354,148,412.09

10.27

2

2120116

21南京银行01

6,600,000

682,204,027.40

5.17

3

1728022

17工商银行二级02

6,200,000

645,561,495.89

4.89

4

2128025

21建设银行二级01

5,400,000

552,545,309.59

4.19

5

2128030

21交通银行二级

4,800,000

492,249,600.00

3.73

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1989048

19工元安居1A2

200,000

13,035,646.48

0.10

2

1989554

19惠益M12A2

500,000

12,094,602.74

0.09

3

1889298

18建元16A3_bc

200,000

9,122,382.14

0.07

4

1889343

18广元1A2

200,000

8,014,025.78

0.06

5

1889235

18农盈5A2

200,000

6,083,135.12

0.05

6

1589230

15建元1A3

200,000

5,323,114.98

0.04

7

2189318

21建元9A1_bc

100,000

2,003,593.97

0.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

76,144.75

2

应收证券清算款

39,784,024.78

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,458,691.21

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

41,318,860.74