序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

49,695,467.65

5.04

其中：股票

49,695,467.65

5.04

2

基金投资

910,579,413.06

92.34

3

固定收益投资

7,822,588.77

0.79

其中：债券

7,822,588.77

0.79

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

16,274,460.38

1.65

8

其他资产

1,719,004.56

0.17

9

合计

986,090,934.42

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,295,341.68

0.13

C

制造业

30,243,664.78

3.07

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2,939,639.76

0.30

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

9,066,429.83

0.92

J

金融业

744,736.00

0.08

K

房地产业

3,949,200.00

0.40

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

748,443.60

0.08

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

708,012.00

0.07

S

综合

-

-

合计

49,695,467.65

5.04

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600048

保利发展

219,400

3,949,200.00

0.40

2

688099

晶晨股份

46,407

2,889,390.93

0.29

3

600690

海尔智家

110,600

2,739,562.00

0.28

4

600309

万华化学

25,300

2,330,130.00

0.24

5

300769

德方纳米

8,500

2,300,695.00

0.23

6

002617

露笑科技

248,756

2,223,878.64

0.23

7

002415

海康威视

72,225

2,197,084.50

0.22

8

002920

德赛西威

15,700

2,165,815.00

0.22

9

001896

豫能控股

409,836

1,971,311.16

0.20

10

300760

迈瑞医疗

6,000

1,794,000.00

0.18

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

7,822,588.77

0.79

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

7,822,588.77

0.79

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

28,180

3,126,258.32

0.32

2

110059

浦发转债

24,270

2,610,268.42

0.26

3

113011

光大转债

8,190

859,114.17

0.09

4

128129

青农转债

6,030

619,008.91

0.06

5

127017

万青转债

4,263

500,462.18

0.05

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

13,359.70

2

应收证券清算款

1,161,530.42

3

应收股利

5,057.38

4

应收利息

-

5

应收申购款

538,974.63

6

其他应收款

82.43

7

其他

-

8

合计

1,719,004.56

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

3,126,258.32

0.32

2

110059

浦发转债

2,610,268.42

0.26

3

113011

光大转债

859,114.17

0.09

4

128129

青农转债

619,008.91

0.06

5

127017

万青转债

500,462.18

0.05

6

110053

苏银转债

107,476.77

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300769

德方纳米

2,300,695.00

0.23

大宗交易购入流通受限

2

002617

露笑科技

2,223,878.64

0.23

非公开发行流通受限

3

001896

豫能控股

1,971,311.16

0.20

非公开发行流通受限

4

688099

晶晨股份

1,823,100.00

0.19

大宗交易购入流通受限