序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

15,340,832.54

0.82

其中：股票

15,340,832.54

0.82

2

基金投资

1,693,714,021.98

90.74

3

固定收益投资

114,723,945.23

6.15

其中：债券

114,723,945.23

6.15

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

42,682,558.29

2.29

8

其他资产

128,407.21

0.01

9

合计

1,866,589,765.25

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

8,045,729.58

0.44

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2,939,639.76

0.16

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

3,717,255.20

0.20

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

638,208.00

0.04

S

综合

-

-

合计

15,340,832.54

0.84

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300769

德方纳米

8,500

2,300,695.00

0.13

2

002617

露笑科技

248,756

2,223,878.64

0.12

3

001896

豫能控股

409,836

1,971,311.16

0.11

4

688099

晶晨股份

30,000

1,823,100.00

0.10

5

688303

大全能源

38,618

1,789,944.30

0.10

6

000591

太阳能

150,830

968,328.60

0.05

7

688083

中望软件

6,188

955,489.08

0.05

8

300496

中科创达

9,709

938,666.12

0.05

9

002108

沧州明珠

205,761

913,578.84

0.05

10

002053

云南能投

85,616

817,632.80

0.04

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

80,353,402.74

4.41

2

央行票据

-

-

3

金融债券

20,248,602.74

1.11

其中：政策性金融债

20,248,602.74

1.11

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

14,121,939.75

0.77

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

114,723,945.23

6.29

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220014

22附息国债14

800,000

80,353,402.74

4.41

2

200402

20农发02

200,000

20,248,602.74

1.11

3

113044

大秦转债

80,090

8,885,096.83

0.49

4

113011

光大转债

19,010

1,994,109.94

0.11

5

110059

浦发转债

18,450

1,984,320.25

0.11

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

17,228.78

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

111,178.43

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

128,407.21

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

8,885,096.83

0.49

2

113011

光大转债

1,994,109.94

0.11

3

110059

浦发转债

1,984,320.25

0.11

4

132020

19蓝星EB

1,258,412.73

0.07

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300769

德方纳米

2,300,695.00

0.13

大宗交易购入流通受限

2

002617

露笑科技

2,223,878.64

0.12

非公开发行流通受限

3

001896

豫能控股

1,971,311.16

0.11

非公开发行流通受限

4

688099

晶晨股份

1,823,100.00

0.10

大宗交易购入流通受限

5

688303

大全能源

1,789,944.30

0.10

非公开发行流通受限

6

000591

太阳能

968,328.60

0.05

非公开发行流通受限

7

688083

中望软件

955,489.08

0.05

询价转让流通受限

8

300496

中科创达

938,666.12

0.05

非公开发行流通受限

9

002108

沧州明珠

913,578.84

0.05

非公开发行流通受限

10

002053

云南能投

817,632.80

0.04

非公开发行流通受限