序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

11,704,318,163.25

99.48

其中：债券

11,704,318,163.25

99.48

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

47,593,419.84

0.40

8

其他资产

14,005,083.35

0.12

9

合计

11,765,916,666.44

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

79,862,065.22

0.79

2

央行票据

-

-

3

金融债券

3,809,038,196.65

37.67

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

3,048,418,694.84

30.15

5

企业短期融资券

262,843,585.20

2.60

6

中期票据

3,028,406,997.54

29.95

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

1,475,748,623.80

14.60

9

其他

-

-

10

合计

11,704,318,163.25

115.76

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2128028

21邮储银行二级01

5,900,000

604,832,890.96

5.98

2

2128030

21交通银行二级

4,000,000

410,768,000.00

4.06

3

112406290

24交通银行CD290

3,000,000

296,073,185.71

2.93

4

115648

23招证G6

2,500,000

253,217,328.78

2.50

5

2128033

21建设银行二级03

2,000,000

211,806,229.51

2.09

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

247,684.73

2

应收证券清算款

13,757,398.62

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

14,005,083.35