序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

6,014,653,978.24

99.53

其中：债券

6,014,653,978.24

99.53

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

27,833,650.98

0.46

8

其他资产

337,712.60

0.01

9

合计

6,042,825,341.82

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

88,471,150.47

2.27

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,127,481,222.82

54.52

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

1,069,683,280.55

27.41

5

企业短期融资券

1,651,242,737.86

42.32

6

中期票据

640,258,839.30

16.41

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

344,639,312.88

8.83

9

其他

92,877,434.36

2.38

10

合计

6,014,653,978.24

154.14

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2028025

20浦发银行二级01

2,400,000

246,913,946.30

6.33

2

2028018

20交通银行二级

2,300,000

235,974,958.90

6.05

3

112411132

24平安银行CD132

2,000,000

196,950,733.15

5.05

4

2422040

24招联消费金融债05

1,600,000

162,355,945.21

4.16

5

042480365

24一汽租赁CP009

1,500,000

151,434,986.30

3.88

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

337,712.60

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

337,712.60