序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

10,221,248,434.84

98.38

其中：债券

10,221,248,434.84

98.38

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

152,276,297.14

1.47

8

其他资产

15,547,436.73

0.15

9

合计

10,389,072,168.71

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,084,839,199.47

28.25

其中：政策性金融债

327,947,200.01

4.44

4

企业债券

2,658,656,441.61

36.03

5

企业短期融资券

1,671,343,625.34

22.65

6

中期票据

3,153,875,642.24

42.74

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

392,919,651.51

5.32

9

其他

259,613,874.67

3.52

10

合计

10,221,248,434.84

138.51

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112505117

25建设银行CD117

2,000,000

196,570,090.96

2.66

2

112512041

25北京银行CD041

2,000,000

196,349,560.55

2.66

3

210205

21国开05

1,700,000

187,630,443.84

2.54

4

2422015

24招联消费金融债03

1,700,000

175,798,164.38

2.38

5

2028050

20工商银行二级03

1,400,000

159,161,052.05

2.16

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

128,716.69

2

应收证券清算款

15,418,720.04

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

15,547,436.73