序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,336,912,127.97

94.38

其中：股票

1,336,912,127.97

94.38

2

固定收益投资

61,126,549.97

4.32

其中：债券

61,126,549.97

4.32

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

16,772,970.37

1.18

6

其他资产

1,648,289.48

0.12

7

合计

1,416,459,937.79

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

4,141,161.79

0.29

B

采矿业

105,569,198.37

7.49

C

制造业

398,697,169.13

28.28

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

37,019,330.75

2.63

E

建筑业

46,936,427.23

3.33

F

批发和零售业

50,457,482.08

3.58

G

交通运输、仓储和邮政业

29,337,602.98

2.08

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

14,710,124.58

1.04

J

金融业

494,442,949.75

35.07

K

房地产业

64,072,622.95

4.54

L

租赁和商务服务业

10,924,561.68

0.77

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

9,836,787.28

0.70

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

4,413,663.22

0.31

S

综合

1,568,546.18

0.11

合计

1,272,127,627.97

90.22

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

16,120,000.00

1.14

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

1,620,000.00

0.11

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

47,044,500.00

3.34

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

64,784,500.00

4.59

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600016

民生银行

6,314,196

60,363,713.76

4.28

2

601318

中国平安

1,671,170

59,660,769.00

4.23

3

600036

招商银行

5,200,875

56,793,555.00

4.03

4

600000

浦发银行

4,820,768

48,641,549.12

3.45

5

601166

兴业银行

4,309,985

48,142,532.45

3.41

6

000895

双汇发展

981,829

45,605,957.05

3.23

7

601328

交通银行

8,294,096

35,664,612.80

2.53

8

601088

中国神华

1,534,281

25,576,464.27

1.81

9

000933

神火股份

4,658,084

25,572,881.16

1.81

10

000002

万科A

2,764,056

25,235,831.28

1.79

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000732

泰禾集团

3,970,000

47,044,500.00

3.34

2

000919

金陵药业

1,770,000

14,744,100.00

1.05

3

000721

西安饮食

300,000

1,620,000.00

0.11

4

002219

独一味

35,000

697,200.00

0.05

5

600775

南京熊猫

110,000

678,700.00

0.05

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

59,834,000.00

4.24

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

1,292,549.97

0.09

8

其他

-

-

9

合计

61,126,549.97

4.34

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

130002

13附息国债02

400,000

39,916,000.00

2.83

2

130007

13附息国债07

200,000

19,918,000.00

1.41

3

110024

隧道转债

11,500

1,170,585.00

0.08

4

110023

民生转债

1,000

105,810.00

0.01

5

128002

东华转债

130

16,154.97

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

171,266.75

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

148,458.50

4

应收利息

1,046,939.89

5

应收申购款

281,624.34

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,648,289.48

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110023

民生转债

105,810.00

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000721

西安饮食

1,620,000.00

0.11

非公开发行

2

600775

南京熊猫

678,700.00

0.05

非公开发行