序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,026,841,115.49

89.74

其中：股票

1,026,841,115.49

89.74

2

固定收益投资

54,359,273.00

4.75

其中：债券

54,359,273.00

4.75

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

22,872,572.25

2.00

6

其他资产

40,153,981.35

3.51

7

合计

1,144,226,942.09

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

3,262,081.65

0.29

B

采矿业

75,096,415.67

6.70

C

制造业

320,296,789.21

28.56

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

26,124,163.73

2.33

E

建筑业

36,977,482.79

3.30

F

批发和零售业

35,993,327.92

3.21

G

交通运输、仓储和邮政业

22,147,274.14

1.97

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

11,261,632.07

1.00

J

金融业

379,465,151.78

33.83

K

房地产业

44,542,484.58

3.97

L

租赁和商务服务业

8,663,506.62

0.77

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

7,220,502.58

0.64

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

2,531,342.85

0.23

S

综合

1,109,850.33

0.10

合计

974,692,005.92

86.90

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

599,648.93

0.05

C

制造业

17,404,372.64

1.55

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

1,794,000.00

0.16

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

32,351,088.00

2.88

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

52,149,109.57

4.65

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

1,393,639

58,156,555.47

5.19

2

600036

招商银行

4,195,136

45,685,031.04

4.07

3

000895

双汇发展

861,797

40,573,402.76

3.62

4

600000

浦发银行

3,843,092

36,240,357.56

3.23

5

600016

民生银行

4,591,062

35,442,998.64

3.16

6

601166

兴业银行

3,206,279

32,511,669.06

2.90

7

601328

交通银行

6,572,544

25,238,568.96

2.25

8

600109

国金证券

1,456,413

24,715,328.61

2.20

9

601088

中国神华

1,245,526

19,704,221.32

1.76

10

000933

神火股份

3,955,672

19,066,339.04

1.70

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000732

泰禾集团

3,501,200

32,351,088.00

2.88

2

000919

金陵药业

1,487,000

13,680,400.00

1.22

3

000830

鲁西化工

500,000

2,065,000.00

0.18

4

000721

西安饮食

300,000

1,794,000.00

0.16

5

600005

武钢股份

369,779

813,513.80

0.07

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

39,929,000.00

3.56

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

14,430,273.00

1.29

8

其他

-

-

9

合计

54,359,273.00

4.85

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

130002

13附息国债02

300,000

29,985,000.00

2.67

2

130007

13附息国债07

100,000

9,944,000.00

0.89

3

113002

工行转债

89,790

9,100,216.50

0.81

4

113005

平安转债

45,000

4,826,250.00

0.43

5

113003

重工转债

2,680

312,300.40

0.03

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

288,617.48

2

应收证券清算款

38,715,331.93

3

应收股利

-

4

应收利息

1,029,133.60

5

应收申购款

120,898.34

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

40,153,981.35

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113002

工行转债

9,100,216.50

0.81

2

113003

重工转债

312,300.40

0.03

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000721

西安饮食

1,794,000.00

0.16

非公开发行