序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

388,416,284.67

19.22

其中：股票

388,416,284.67

19.22

2

固定收益投资

173,712,000.00

8.59

其中：债券

173,712,000.00

8.59

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

1,000,000,000.00

49.48

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

262,168,273.28

12.97

6

其他资产

196,881,889.53

9.74

7

合计

2,021,178,447.48

100.00

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

34,773,987.96

1.75

B

采掘业

32,838,554.56

1.65

C

制造业

129,388,971.90

6.51

C0

      食品、饮料

26,746,231.70

1.34

C1

      纺织、服装、皮毛

8,499,464.50

0.43

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

20,161,765.00

1.01

C5

      电子

-

-

C6

      金属、非金属

6,173,826.75

0.31

C7

      机械、设备、仪表

-

-

C8

      医药、生物制品

67,807,683.95

3.41

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

9,860,000.00

0.50

E

建筑业

40,739,626.55

2.05

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

8,016,979.20

0.40

H

批发和零售贸易

6,816,000.00

0.34

I

金融、保险业

88,221,312.50

4.44

J

房地产业

19,852,892.00

1.00

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

17,907,960.00

0.90

合计

388,416,284.67

19.53

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

600196

复星医药

4,000,000

57,960,000.00

2.91

2

601390

中国中铁

5,999,945

40,739,626.55

2.05

3

600251

冠农股份

1,399,919

34,773,987.96

1.75

4

601088

中国神华

763,616

22,839,754.56

1.15

5

600036

招商银行

1,000,000

22,410,000.00

1.13

6

000001

深发展Ａ

1,000,000

21,820,000.00

1.10

7

601328

交通银行

2,000,000

18,020,000.00

0.91

8

600315

上海家化

820,840

17,689,102.00

0.89

9

600175

美都控股

3,000,000

16,230,000.00

0.82

10

600016

民生银行

1,500,000

11,880,000.00

0.60

11

000933

神火股份

499,940

9,998,800.00

0.50

12

600642

申能股份

1,000,000

9,860,000.00

0.50

13

600770

综艺股份

696,400

9,679,960.00

0.49

14

000869

张 裕Ａ

161,559

9,095,771.70

0.46

15

000726

鲁 泰Ａ

999,937

8,499,464.50

0.43

16

600030

中信证券

300,000

8,478,000.00

0.43

17

600415

小商品城

200,000

8,228,000.00

0.41

18

002065

东华软件

564,576

8,016,979.20

0.40

19

600729

重庆百货

300,000

6,816,000.00

0.34

20

600782

新钢股份

753,825

6,173,826.75

0.31

21

000568

泸州老窖

200,000

5,740,000.00

0.29

22

002038

双鹭药业

174,785

5,654,294.75

0.28

23

601628

中国人寿

203,750

5,613,312.50

0.28

24

600600

青岛啤酒

174,000

4,626,660.00

0.23

25

000895

双汇发展

120,100

4,323,600.00

0.22

26

600276

恒瑞医药

120,120

4,193,389.20

0.21

27

600052

浙江广厦

336,700

3,622,892.00

0.18

28

600519

贵州茅台

20,000

2,960,200.00

0.15

29

600486

扬农化工

77,030

2,472,663.00

0.12

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期末基金资产净值比例（％）

1

000629

攀钢钢钒

126,353,051.25

6.35

2

601390

中国中铁

67,624,048.37

3.40

3

600196

复星医药

62,843,005.75

3.16

4

600251

冠农股份

36,091,442.30

1.81

5

600018

上港集团

24,438,905.45

1.23

6

600739

辽宁成大

24,060,300.36

1.21

7

000001

深发展Ａ

21,626,972.69

1.09

8

601088

中国神华

20,038,966.25

1.01

9

600050

中国联通

19,669,345.25

0.99

10

600642

申能股份

19,544,655.69

0.98

11

601328

交通银行

18,165,608.70

0.91

12

600036

招商银行

16,999,147.50

0.85

13

600315

上海家化

16,834,550.38

0.85

14

000623

吉林敖东

16,680,000.00

0.84

15

600175

美都控股

15,930,000.00

0.80

16

600016

民生银行

14,420,820.00

0.73

17

600415

小商品城

13,606,047.54

0.68

18

002038

双鹭药业

12,436,904.23

0.63

19

000898

鞍钢股份

12,009,877.35

0.60

20

600031

三一重工

11,637,614.00

0.59

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期末基金资产净值比例（％）

1

000629

攀钢钢钒

127,150,240.00

6.39

2

601390

中国中铁

32,575,571.60

1.64

3

600018

上港集团

26,377,315.15

1.33

4

600739

辽宁成大

24,898,168.04

1.25

5

600050

中国联通

19,701,937.52

0.99

6

000623

吉林敖东

17,143,541.58

0.86

7

000898

鞍钢股份

12,681,670.72

0.64

8

600031

三一重工

12,320,893.56

0.62

9

600388

龙净环保

10,843,751.67

0.55

10

600196

复星医药

10,205,846.98

0.51

11

600642

申能股份

10,103,716.40

0.51

12

000759

武汉中百

7,762,347.36

0.39

13

600019

宝钢股份

7,360,776.40

0.37

14

600162

香江控股

7,289,393.59

0.37

15

002109

兴化股份

7,259,394.82

0.36

16

600859

王府井

7,116,447.50

0.36

17

600415

小商品城

7,049,251.18

0.35

18

600511

国药股份

6,914,979.60

0.35

19

002038

双鹭药业

6,852,826.00

0.34

20

600016

民生银行

6,700,145.80

0.34

买入股票的成本（成交）总额

767,882,252.91

卖出股票的收入（成交）总额

421,552,387.35

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

173,712,000.00

8.73

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

-

-

7

其他

-

-

8

合计

173,712,000.00

8.73

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

0801092

08央票92

1,000,000

96,440,000.00

4.85

2

0801101

08央票101

800,000

77,272,000.00

3.89

序号

名称

金额

1

存出保证金

543,634.56

2

应收证券清算款

187,231,790.15

3

应收股利

-

4

应收利息

6,422,407.48

5

应收申购款

2,684,057.34

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

196,881,889.53