序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

23,190,775,985.59

69.39

其中：股票

23,190,775,985.59

69.39

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

8,116,821,388.52

24.29

其中：债券  

8,116,821,388.52

24.29

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,950,552,365.60

5.84

8

其他资产 

161,731,560.93

0.48

9

合计   

33,419,881,300.64  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

15,633,399,173.69

48.14

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,687,761,472.32

5.20

G

交通运输、仓储和邮政业

1,028,028,232.14

3.17

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

347,076,239.86

1.07

J

金融业

3,281,750,124.00

10.11

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

21,978,015,242.01

67.68

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

405,404,420.85

1.25

B 消费者非必需品

147,570,348.70

0.45

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 医疗保健

-

-

G 工业

76,859,905.45

0.24

H 信息技术

578,999,963.75

1.78

I 电信服务

3,926,104.83

0.01

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

1,212,760,743.58

3.73

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

42,563,110

3,281,615,781.00

10.11

2

601012

隆基股份

105,154,713

2,744,538,009.30

8.45

3

600887

伊利股份

72,669,892

2,115,420,556.12

6.51

4

601933

永辉超市

195,342,763

1,687,761,472.32

5.20

5

600309

万华化学

26,209,022

1,193,296,771.66

3.67

6

600438

通威股份

72,713,262

884,193,265.92

2.72

7

603589

口子窖

11,042,623

600,608,264.97

1.85

8

000858

五 粮 液

6,260,458

594,743,510.00

1.83

9

002271

东方雨虹

26,473,853

557,804,082.71

1.72

10

600004

白云机场

37,408,573

552,898,708.94

1.70

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,574,523,000.00

4.85

其中：政策性金融债

869,518,000.00

2.68

4

企业债券

795,058,600.00

2.45

5

企业短期融资券

50,550,000.00

0.16

6

中期票据

1,493,449,000.00

4.60

7

可转债（可交换债）

3,911,610,788.52

12.04

8

同业存单

291,630,000.00

0.90

9

其他

-

-

10

合计

8,116,821,388.52

24.99

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

127010

平银转债

5,469,333

647,186,173.89

1.99

2

113011

光大转债

5,056,240

580,810,288.80

1.79

3

132015

18中油EB

5,261,580

528,630,942.60

1.63

4

180205

18国开05

3,600,000

388,620,000.00

1.20

5

111809352

18浦发银行CD352

3,000,000

291,630,000.00

0.90

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,344,220.26

2

应收证券清算款

64,331,200.00

3

应收股利

-

4

应收利息

95,056,140.67

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

161,731,560.93

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113011

光大转债

580,810,288.80

1.79

2

132015

18中油EB

528,630,942.60

1.63

3

132009

17中油EB

260,808,974.00

0.80

4

110045

海澜转债

239,604,766.00

0.74

5

128035

大族转债

187,491,138.00

0.58

6

113015

隆基转债

95,916,537.60

0.30

7

113518

顾家转债

50,123,238.10

0.15

8

128024

宁行转债

40,221,543.31

0.12

9

128032

双环转债

35,079,421.20

0.11

10

123007

道氏转债

28,473,638.70

0.09

11

113016

小康转债

1,900,505.70

0.01

12

113513

安井转债

1,706,559.80

0.01

13

127005

长证转债

712,938.00

0.00