序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,198,149,710.57

90.52

其中：股票

3,198,149,710.57

90.52

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

311,046,076.80

8.80

其中：债券 

311,046,076.80

8.80

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

8,567,568.93

0.24

8

其他资产 

15,242,505.03

0.43

9

合计   

3,533,005,861.33  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

105,818,420.16

3.10

C

制造业

985,097,926.80

28.87

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

68,116,692.34

2.00

E

建筑业

81,866,171.02

2.40

F

批发和零售业

36,853,195.90

1.08

G

交通运输、仓储和邮政业

98,585,027.97

2.89

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

105,171,667.24

3.08

J

金融业

1,337,375,886.39

39.20

K

房地产业

126,638,468.38

3.71

L

租赁和商务服务业

86,509,504.79

2.54

M

科学研究和技术服务业

410,949.88

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

14,324,252.00

0.42

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

22,994,478.00

0.67

S

综合

-

-

合计

3,069,762,640.87

89.97

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

1,042,566.00

0.03

B

采矿业

16,914,851.95

0.50

C

制造业

70,870,370.41

2.08

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

22,386.82

0.00

E

建筑业

1,216,023.45

0.04

F

批发和零售业

3,314,338.87

0.10

G

交通运输、仓储和邮政业

2,890,955.89

0.08

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

3,115,513.71

0.09

J

金融业

33,869.94

0.00

K

房地产业

4,512,798.59

0.13

L

租赁和商务服务业

274,794.00

0.01

M

科学研究和技术服务业

213,847.32

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

23,043,509.33

0.68

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

921,243.42

0.03

S

综合

-

-

合计

128,387,069.70

3.76

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

3,198,412

283,411,287.32

8.31

2

601601

中国太保

5,638,158

205,849,148.58

6.03

3

600519

贵州茅台

112,800

110,995,200.00

3.25

4

600036

招商银行

3,018,838

108,617,791.24

3.18

5

601336

新华保险

1,764,659

97,109,184.77

2.85

6

601888

中国国旅

915,200

81,132,480.00

2.38

7

600741

华域汽车

3,680,984

79,509,254.40

2.33

8

601009

南京银行

9,423,600

77,838,936.00

2.28

9

600690

海尔智家

4,398,838

76,055,909.02

2.23

10

601166

兴业银行

4,118,800

75,332,852.00

2.21

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600195

中牧股份

2,158,895

29,900,695.75

0.88

2

601200

上海环境

1,646,598

21,105,198.78

0.62

3

002821

凯莱英

121,418

11,908,677.44

0.35

4

000983

西山煤电

1,193,101

7,230,192.06

0.21

5

601699

潞安环能

756,100

6,003,434.00

0.18

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

10,678,450.40

0.31

2

央行票据

-

-

3

金融债券

171,964,413.00

5.04

其中：政策性金融债

171,964,413.00

5.04

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

128,403,213.40

3.76

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

311,046,076.80

9.12

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

160215

16国开15

700,000

70,028,000.00

2.05

2

132018

G三峡EB1

333,880

33,388,000.00

0.98

3

108901

农发1801

325,650

32,597,565.00

0.96

4

108602

国开1704

180,800

18,262,608.00

0.54

5

110051

中天转债

155,300

16,325,136.00

0.48

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

354,902.58

2

应收证券清算款

1,090,385.91

3

应收股利

-

4

应收利息

3,026,684.95

5

应收申购款

10,770,531.59

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

15,242,505.03

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

132015

18中油EB

12,449,650.20

0.36

2

110046

圆通转债

11,790,572.40

0.35

3

132014

18中化EB

11,276,712.00

0.33

4

113020

桐昆转债

4,990,440.00

0.15

5

110049

海尔转债

2,685,542.40

0.08

6

110041

蒙电转债

2,235,000.00

0.07

7

132013

17宝武EB

2,087,746.60

0.06

8

113525

台华转债

2,070,943.20

0.06

9

113011

光大转债

1,132,780.00

0.03

10

128047

光电转债

971,208.00

0.03

11

127005

长证转债

719,076.00

0.02

12

128024

宁行转债

559,969.80

0.02

13

127006

敖东转债

250,102.69

0.01

14

132012

17巨化EB

172,608.00

0.01

15

110042

航电转债

93,324.20

0.00

16

123009

星源转债

5,297.24

0.00

17

110043

无锡转债

3,027.30

0.00

18

123003

蓝思转债

2,903.10

0.00

19

128036

金农转债

1,355.70

0.00

20

110038

济川转债

1,058.60

0.00

21

113505

杭电转债

1,047.50

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

601200

上海环境

19,110,000.00

0.56

大宗交易购入流通受限