序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,273,444,000.00

96.85

其中：债券

4,273,444,000.00

96.85

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

48,708,093.31

1.10

8

其他资产

90,099,535.74

2.04

9

合计

4,412,251,629.05

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

715,392,000.00

23.71

其中：政策性金融债

64,554,000.00

2.14

4

企业债券

868,608,000.00

28.79

5

企业短期融资券

1,170,144,000.00

38.79

6

中期票据

1,519,300,000.00

50.36

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

4,273,444,000.00

141.66

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

101901411

19广州金控MTN001

1,500,000

151,680,000.00

5.03

2

102000496

20长城科技MTN001

1,100,000

108,845,000.00

3.61

3

1828011

18中国银行二级02

1,000,000

103,100,000.00

3.42

4

1828007

18浦发银行二级01

1,000,000

102,440,000.00

3.40

5

091900026

19中国华融债01(品种一)

1,000,000

100,620,000.00

3.34

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

73,854.35

2

应收证券清算款

34,083,294.58

3

应收股利

-

4

应收利息

55,942,386.81

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

90,099,535.74