序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,294,977,940.00

97.88

其中：债券

4,294,977,940.00

97.88

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

31,254,244.39

0.71

8

其他资产

61,673,869.78

1.41

9

合计

4,387,906,054.17

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,429,184,000.00

46.96

其中：政策性金融债

442,652,000.00

14.54

4

企业债券

648,004,940.00

21.29

5

企业短期融资券

590,465,000.00

19.40

6

中期票据

1,627,324,000.00

53.47

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

4,294,977,940.00

141.12

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200219

20国开19

1,500,000

150,390,000.00

4.94

2

091900026

19中国华融债01(品种一)

1,300,000

130,481,000.00

4.29

3

102000496

20长城科技MTN001

1,100,000

108,691,000.00

3.57

4

1828010

18建设银行二级01

1,000,000

102,710,000.00

3.37

5

1828007

18浦发银行二级01

1,000,000

102,670,000.00

3.37

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

111,010.09

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

61,562,859.69

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

61,673,869.78