序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

10,109,736,942.96

98.80

其中：债券

10,109,736,942.96

98.80

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

93,214,355.43

0.91

8

其他资产

30,013,062.09

0.29

9

合计

10,232,964,360.48

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

20,709,399.45

0.26

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,192,477,059.46

27.36

其中：政策性金融债

108,047,726.03

1.35

4

企业债券

2,479,741,654.86

30.94

5

企业短期融资券

150,880,699.18

1.88

6

中期票据

5,235,288,763.04

65.33

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

30,639,366.97

0.38

10

合计

10,109,736,942.96

126.15

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

232480035

24平安银行二级资本债01A

3,500,000

352,334,375.34

4.40

2

102580911

25淮南建发MTN001

2,000,000

203,921,578.08

2.54

3

232480098

24浦发银行二级资本债02A

1,900,000

192,166,260.27

2.40

4

149990

22广发02

1,800,000

185,317,032.33

2.31

5

232480052

24浦发银行二级资本债01A

1,800,000

179,853,810.41

2.24

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

200,428.12

2

应收证券清算款

29,812,633.97

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

30,013,062.09