兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2021年第1季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,849,125,708.76	90.89
	其中：股票	4,849,125,708.76	90.89
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	449,963,001.27	8.43
	其中：债券	449,963,001.27	8.43
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	13,468,018.85	0.25
8	其他资产	22,343,495.63	0.42
9	合计	5,334,900,224.51	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,967,119.20	0.04
B	采矿业	119,232,695.87	2.33
C	制造业	2,231,589,281.42	43.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	32,222,308.00	0.63
E	建筑业	27,416,949.00	0.53
F	批发和零售业	28,056,547.88	0.55
G	交通运输、仓储和邮政业	69,714,242.44	1.36
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	113,862,095.83	2.22
J	金融业	1,307,377,187.79	25.50
K	房地产业	124,191,935.12	2.42
L	租赁和商务服务业	403,822,875.68	7.88
M	科学研究和技术服务业	1,529,568.47	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	60,816,038.00	1.19
R	文化、体育和娱乐业	98,088,316.56	1.91
S	综合	-	-
	合计	4,619,887,161.26	90.10

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	11,844,048.00	0.23
C	制造业	145,530,940.72	2.84
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
E	建筑业	3,372,367.44	0.07
F	批发和零售业	12,819.76	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,191,490.20	0.08
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,093,536.61	0.37
J	金融业	24,344,076.33	0.47
K	房地产业	10,200.30	0.00
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	20,815,032.02	0.41
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	229,238,547.50	4.47

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	1,301,805	398,456,474.40	7.77
2	000100	TCL科技	31,180,800	291,228,672.00	5.68
3	600519	贵州茅台	132,200	265,589,800.00	5.18
4	601318	中国平安	3,018,063	237,521,558.10	4.63
5	000895	双汇发展	5,381,844	218,931,824.31	4.27
6	601601	中国太保	5,558,839	210,346,467.76	4.10
7	600036	招商银行	3,358,870	171,638,257.00	3.35
8	600690	海尔智家	4,378,844	136,532,355.92	2.66
9	000858	五粮液	505,829	135,552,055.42	2.64
10	601009	南京银行	13,188,856	133,471,222.72	2.60

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600195	中牧股份	3,899,885	47,188,608.50	0.92
2	300450	先导智能	351,885	27,795,396.15	0.54
3	601997	贵阳银行	2,838,315	23,160,650.40	0.45
4	300123	亚光科技	2,588,800	21,342,376.00	0.42
5	300070	碧水源	2,588,000	20,781,640.00	0.41

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	138,316,644.00	2.70
2	央行票据	-	-
3	金融债券	124,559,375.00	2.43
	其中：政策性金融债	124,559,375.00	2.43
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	187,086,982.27	3.65
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	449,963,001.27	8.78

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20国债10	883,900	88,354,644.00	1.72
2	160312	16进出12	600,000	60,120,000.00	1.17
3	132018	G三峡EB1	378,880	46,253,670.40	0.90
4	102101	国债2101	300,000	29,976,000.00	0.58
5	132020	19蓝星EB	202,490	24,906,270.00	0.49

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	339,608.82
2	应收证券清算款	10,963,432.66
3	应收股利	-
4	应收利息	3,496,492.22
5	应收申购款	7,543,961.93
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	22,343,495.63

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	46,253,670.40	0.90
2	132020	19蓝星EB	24,906,270.00	0.49
3	110059	浦发转债	20,793,669.00	0.41
4	110051	中天转债	18,576,986.00	0.36
5	132015	18中油EB	12,873,159.60	0.25
6	132014	18中化EB	12,100,736.00	0.24
7	110061	川投转债	7,979,707.40	0.16
8	113543	欧派转债	5,639,207.80	0.11
9	113527	维格转债	2,207,411.70	0.04
10	110041	蒙电转债	2,134,200.00	0.04
11	113525	台华转债	1,932,336.00	0.04
12	113026	核能转债	1,687,201.60	0.03
13	113021	中信转债	1,613,789.10	0.03
14	113011	光大转债	1,273,855.00	0.02
15	110062	烽火转债	1,265,146.50	0.02
16	132021	19中电EB	1,240,920.00	0.02
17	110053	苏银转债	1,187,152.20	0.02
18	113537	文灿转债	904,127.00	0.02
19	127012	招路转债	893,366.50	0.02
20	128022	众信转债	814,640.00	0.02
21	127005	长证转债	711,326.00	0.01
22	127015	希望转债	560,514.15	0.01
23	110057	现代转债	497,415.60	0.01
24	113027	华钰转债	413,213.40	0.01
25	127020	中金转债	398,875.20	0.01
26	128057	博彦转债	305,510.40	0.01
27	113545	金能转债	259,729.80	0.01
28	127006	敖东转债	248,616.49	0.00
29	128081	海亮转债	229,955.00	0.00
30	113528	长城转债	208,350.40	0.00
31	110060	天路转债	207,237.00	0.00
32	113024	核建转债	207,159.00	0.00
33	110065	淮矿转债	203,448.00	0.00
34	113534	鼎胜转债	196,289.60	0.00
35	110056	亨通转债	182,393.70	0.00
36	110052	贵广转债	170,695.00	0.00
37	123022	长信转债	151,641.80	0.00
38	128064	司尔转债	149,806.80	0.00
39	128075	远东转债	149,045.00	0.00
40	127013	创维转债	124,800.00	0.00
41	113530	大丰转债	115,830.00	0.00
42	123023	迪森转债	111,545.60	0.00
43	110055	伊力转债	103,800.00	0.00
44	128100	搜特转债	71,380.00	0.00
45	127011	中鼎转2	56,705.00	0.00
46	113030	东风转债	28,571.20	0.00
47	110043	无锡转债	3,683.10	0.00
48	113594	淳中转债	3,369.60	0.00
49	110038	济川转债	1,034.70	0.00
50	113505	杭电转债	1,001.70	0.00

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000895	双汇发展	83,426,783.31	1.63	非公开发行流通受限