序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

167,763,241.81

8.15

其中：股票

167,763,241.81

8.15

2

基金投资

1,716,009,950.74

83.35

3

固定收益投资

123,287,697.58

5.99

其中：债券

123,287,697.58

5.99

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

29,745,834.26

1.44

8

其他资产

22,016,300.61

1.07

9

合计

2,058,823,025.00

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

11,290.28

0.00

B

采矿业

3,710,304.00

0.18

C

制造业

97,608,845.63

4.74

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,412,816.00

0.07

E

建筑业

1,257,249.44

0.06

F

批发和零售业

3,073,135.25

0.15

G

交通运输、仓储和邮政业

529,320.00

0.03

H

住宿和餐饮业

4,904,030.48

0.24

I

信息传输、软件和信息技术服务业

11,290,850.13

0.55

J

金融业

20,284,954.00

0.99

K

房地产业

17,368,837.00

0.84

L

租赁和商务服务业

1,523,479.00

0.07

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

30,146.60

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

1,479,464.00

0.07

R

文化、体育和娱乐业

3,278,520.00

0.16

S

综合

-

-

合计

167,763,241.81

8.15

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

000002

万 科Ａ

305,300

7,269,193.00

0.35

2

600048

保利地产

564,300

6,794,172.00

0.33

3

300460

惠伦晶体

242,522

5,320,932.68

0.26

4

002064

华峰化学

368,324

4,985,265.34

0.24

5

600754

锦江酒店

89,686

4,904,030.48

0.24

6

002415

海康威视

68,100

4,392,450.00

0.21

7

002139

拓邦股份

263,158

4,310,528.04

0.21

8

002414

高德红外

157,425

4,094,624.25

0.20

9

603703

盛洋科技

312,175

3,964,622.50

0.19

10

000723

美锦能源

535,714

3,926,783.62

0.19

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

23,462,000.00

1.14

2

央行票据

-

-

3

金融债券

80,165,000.00

3.90

其中：政策性金融债

80,165,000.00

3.90

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

19,660,697.58

0.96

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

123,287,697.58

5.99

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

180212

18国开12

500,000

50,165,000.00

2.44

2

200406

20农发06

300,000

30,000,000.00

1.46

3

019640

20国债10

234,620

23,462,000.00

1.14

4

110059

浦发转债

40,350

4,133,050.50

0.20

5

132018

G三峡EB1

27,030

3,246,843.60

0.16

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

85,958.13

2

应收证券清算款

15,594,077.48

3

应收股利

-

4

应收利息

2,655,487.98

5

应收申购款

3,680,777.02

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

22,016,300.61

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110059

浦发转债

4,133,050.50

0.20

2

132018

G三峡EB1

3,246,843.60

0.16

3

113026

核能转债

3,055,597.00

0.15

4

110053

苏银转债

1,356,804.80

0.07

5

113525

台华转债

1,278,145.20

0.06

6

113037

紫银转债

959,481.00

0.05

7

110043

无锡转债

958,906.80

0.05

8

113044

大秦转债

930,306.40

0.05

9

128063

未来转债

930,248.00

0.05

10

110051

中天转债

477,692.80

0.02

11

110045

海澜转债

296,935.80

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300460

惠伦晶体

5,320,932.68

0.26

非公开流通受限

2

600754

锦江酒店

4,904,030.48

0.24

非公开流通受限

3

002139

拓邦股份

4,310,528.04

0.21

非公开流通受限

4

002414

高德红外

4,094,624.25

0.20

非公开流通受限

5

603703

盛洋科技

3,964,622.50

0.19

非公开流通受限

6

000723

美锦能源

3,926,783.62

0.19

非公开流通受限

7

002064

华峰化学

2,370,164.94

0.12

非公开流通受限