序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

132,763,000.30

8.60

其中：股票

132,763,000.30

8.60

2

基金投资

1,273,587,432.79

82.53

3

固定收益投资

105,362,313.89

6.83

其中：债券

105,362,313.89

6.83

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

22,826,592.16

1.48

8

其他资产

8,712,203.03

0.56

9

合计

1,543,251,542.17

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

4,575,861.00

0.30

C

制造业

58,181,902.95

3.77

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

5,785,421.78

0.38

E

建筑业

6,267,743.30

0.41

F

批发和零售业

2,351,615.79

0.15

G

交通运输、仓储和邮政业

4,297,567.00

0.28

H

住宿和餐饮业

1,259,793.00

0.08

I

信息传输、软件和信息技术服务业

11,620,154.48

0.75

J

金融业

23,700,215.40

1.54

K

房地产业

10,716,145.60

0.69

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

3,150,600.00

0.20

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

855,980.00

0.06

S

综合

-

-

合计

132,763,000.30

8.61

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601398

工商银行

1,636,170

8,049,956.40

0.52

2

600048

保利地产

415,500

6,602,295.00

0.43

3

600727

鲁北化工

646,204

4,361,877.00

0.28

4

300629

新劲刚

152,199

4,237,220.16

0.27

5

000710

贝瑞基因

60,000

3,150,600.00

0.20

6

600309

万华化学

45,300

3,139,290.00

0.20

7

002352

顺丰控股

38,500

3,126,200.00

0.20

8

601088

中国神华

188,300

3,101,301.00

0.20

9

002782

可立克

262,008

3,078,594.00

0.20

10

600095

湘财股份

212,992

3,077,734.40

0.20

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

79,856,000.00

5.18

其中：政策性金融债

79,856,000.00

5.18

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

25,506,313.89

1.65

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

105,362,313.89

6.83

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190307

19进出07

500,000

50,015,000.00

3.24

2

200406

20农发06

300,000

29,841,000.00

1.93

3

110059

浦发转债

40,350

4,128,208.50

0.27

4

132018

G三峡EB1

27,030

3,140,886.00

0.20

5

113026

核能转债

28,900

2,939,130.00

0.19

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

51,496.34

2

应收证券清算款

6,154,858.06

3

应收股利

389,077.61

4

应收利息

1,396,588.14

5

应收申购款

720,182.88

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

8,712,203.03

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110059

浦发转债

4,128,208.50

0.27

2

132018

G三峡EB1

3,140,886.00

0.20

3

113026

核能转债

2,939,130.00

0.19

4

110053

苏银转债

2,479,938.20

0.16

5

110047

山鹰转债

1,634,824.80

0.11

6

110043

无锡转债

1,423,437.30

0.09

7

113525

台华转债

1,345,946.70

0.09

8

113530

大丰转债

1,099,142.00

0.07

9

110064

建工转债

951,678.00

0.06

10

128063

未来转债

948,904.00

0.06

11

128032

双环转债

528,645.60

0.03

12

110051

中天转债

497,619.20

0.03

13

128085

鸿达转债

302,360.40

0.02

14

110045

海澜转债

258,711.60

0.02

15

128098

康弘转债

180,760.61

0.01

16

128100

搜特转债

88,511.20

0.01

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600727

鲁北化工

4,361,877.00

0.28

非公开发行流通受限

2

300629

新劲刚

4,237,220.16

0.27

非公开发行流通受限

3

000710

贝瑞基因

3,150,600.00

0.20

大宗交易购入流通受限

4

002782

可立克

3,078,594.00

0.20

非公开发行流通受限

5

600095

湘财股份

3,077,734.40

0.20

非公开发行流通受限