兴全恒益债券型证券投资基金2022年第1季度投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,106,842,293.23	14.61
	其中：股票	1,106,842,293.23	14.61
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	6,421,829,430.47	84.77
	其中：债券	6,421,829,430.47	84.77
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	36,696,937.80	0.48
8	其他资产	10,299,574.31	0.14
9	合计	7,575,668,235.81	100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	48,996,375.72	0.68
B	采矿业	-	-
C	制造业	867,892,296.39	12.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	13,761,902.56	0.19
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	24,658,647.56	0.34
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	59,688,524.54	0.83
J	金融业	73,168,169.58	1.02
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	18,676,376.88	0.26
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,106,842,293.23	15.44

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	2,748,757	89,527,015.49	1.25
2	600519	贵州茅台	42,900	73,745,100.00	1.03
3	600309	万华化学	850,600	68,805,034.00	0.96
4	000333	美的集团	1,092,450	62,269,650.00	0.87
5	002250	联化科技	4,441,693	60,584,692.52	0.85
6	002714	牧原股份	861,702	48,996,375.72	0.68
7	000568	泸州老窖	233,600	43,421,568.00	0.61
8	300054	鼎龙股份	2,123,620	42,323,746.60	0.59
9	000858	五粮液	264,500	41,013,370.00	0.57
10	603799	华友钴业	362,900	35,491,620.00	0.50

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	299,522,332.74	4.18
2	央行票据	-	-
3	金融债券	398,168,587.93	5.55
	其中：政策性金融债	367,752,293.14	5.13
4	企业债券	654,806,005.49	9.13
5	企业短期融资券	2,630,073,877.62	36.69
6	中期票据	563,777,356.18	7.86
7	可转债（可交换债）	1,630,961,434.89	22.75
8	同业存单	244,519,835.62	3.41
9	其他	-	-
10	合计	6,421,829,430.47	89.58

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	2,000,000	205,838,465.75	2.87
2	042100464	21万华化学CP002	2,000,000	202,146,356.16	2.82
3	012105002	21中铝SCP009	1,500,000	151,552,232.88	2.11
4	112210057	22兴业银行CD057	1,500,000	146,760,308.22	2.05
5	210005	21附息国债05	1,100,000	118,126,340.66	1.65

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

　　前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	244,610.43
2	应收证券清算款	9,994,789.09
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	60,174.79
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,299,574.31

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113044	大秦转债	108,769,417.73	1.52
2	110081	闻泰转债	95,997,223.72	1.34
3	132018	G三峡EB1	88,695,426.03	1.24
4	110075	南航转债	83,067,880.46	1.16
5	113043	财通转债	66,404,147.80	0.93
6	127024	盈峰转债	47,089,034.12	0.66
7	132020	19蓝星EB	44,266,590.55	0.62
8	128129	青农转债	42,090,344.42	0.59
9	113037	紫银转债	36,571,864.28	0.51
10	113602	景20转债	33,780,856.46	0.47
11	123125	元力转债	33,573,586.34	0.47
12	123090	三诺转债	32,896,663.91	0.46
13	127039	北港转债	30,018,964.54	0.42
14	110068	龙净转债	29,871,883.56	0.42
15	110079	杭银转债	29,708,185.89	0.41
16	128134	鸿路转债	29,584,218.80	0.41
17	128048	张行转债	28,092,881.09	0.39
18	113011	光大转债	26,991,107.12	0.38
19	110062	烽火转债	26,605,588.23	0.37
20	127036	三花转债	26,517,449.86	0.37
21	110053	苏银转债	25,420,655.34	0.35
22	113048	晶科转债	24,925,106.85	0.35
23	127033	中装转2	24,660,027.40	0.34
24	113013	国君转债	24,617,409.32	0.34
25	128125	华阳转债	22,808,839.25	0.32
26	123104	卫宁转债	22,557,506.85	0.31
27	113504	艾华转债	21,920,889.91	0.31
28	132021	19中电EB	21,502,393.15	0.30
29	110076	华海转债	19,990,058.69	0.28
30	123099	普利转债	19,567,192.34	0.27
31	123063	大禹转债	19,242,535.83	0.27
32	128131	崇达转2	19,239,439.01	0.27
33	113606	荣泰转债	19,115,605.75	0.27
34	127025	冀东转债	18,347,745.72	0.26
35	123085	万顺转2	18,235,257.74	0.25
36	123119	康泰转2	17,972,574.78	0.25
37	128133	奇正转债	17,576,735.98	0.25
38	123117	健帆转债	16,626,285.67	0.23
39	123077	汉得转债	15,233,994.75	0.21
40	128083	新北转债	14,876,035.41	0.21
41	123113	仙乐转债	14,863,173.79	0.21
42	123050	聚飞转债	14,451,554.78	0.20
43	128140	润建转债	13,670,123.29	0.19
44	113623	凤21转债	12,589,364.84	0.18
45	113579	健友转债	11,910,566.19	0.17
46	113598	法兰转债	11,882,783.56	0.17
47	127021	特发转2	11,320,972.60	0.16
48	113608	威派转债	11,005,939.73	0.15
49	127016	鲁泰转债	10,854,947.95	0.15
50	110045	海澜转债	9,707,782.19	0.14
51	113549	白电转债	9,550,074.76	0.13
52	123110	九典转债	8,680,854.00	0.12
53	127043	川恒转债	7,655,310.61	0.11
54	110057	现代转债	7,358,299.10	0.10
55	128137	洁美转债	6,969,587.09	0.10
56	127017	万青转债	5,135,640.33	0.07
57	128044	岭南转债	4,733,846.58	0.07
58	128143	锋龙转债	3,842,397.98	0.05

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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