序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

940,311,600.85

40.02

其中：股票 

940,311,600.85

40.02

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

1,267,594,208.41

53.94

其中：债券 

1,267,594,208.41

53.94

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

132,626,358.49

5.64

8

其他资产 

9,267,764.72

0.39

9

合计 

2,349,799,932.47

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

28,338,636.00

1.22

B

采矿业

282,734,298.44

12.14

C

制造业

469,276,481.13

20.15

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

24,555,458.00

1.05

E

建筑业

7,110.12

0.00

F

批发和零售业

22,921,596.96

0.98

G

交通运输、仓储和邮政业

73,326,395.00

3.15

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

159,540.83

0.01

J

金融业

-

-

K

房地产业

4,934,684.98

0.21

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

21,365.60

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

906,275,567.06

38.92

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

10,600,115.62

0.46

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

23,435,918.17

1.01

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

34,036,033.79

1.46

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600256

广汇能源

10,066,000

82,541,200.00

3.54

2

601919

中远海控

4,729,668

73,309,854.00

3.15

3

002049

紫光国微

197,712

40,440,012.48

1.74

4

002463

沪电股份

2,932,419

38,825,227.56

1.67

5

600188

兖矿能源

994,700

38,136,798.00

1.64

6

000733

振华科技

302,985

34,358,499.00

1.48

7

600988

赤峰黄金

1,717,000

31,129,210.00

1.34

8

000792

盐湖股份

1,031,500

31,017,205.00

1.33

9

300390

天华超净

401,184

28,724,774.40

1.23

10

002299

圣农发展

1,429,800

28,338,636.00

1.22

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

216,515,150.80

9.30

2

央行票据

-

-

3

金融债券

144,928,713.43

6.22

其中：政策性金融债

124,387,446.58

5.34

4

企业债券

51,852,236.71

2.23

5

企业短期融资券

499,004,007.66

21.43

6

中期票据

72,376,112.32

3.11

7

可转债（可交换债）

282,917,987.49

12.15

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,267,594,208.41

54.44

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190409

19农发09

1,000,000

103,441,643.84

4.44

2

019658

21国债10

764,520

77,488,919.52

3.33

3

127020

中金转债

629,102

73,418,444.03

3.15

4

019666

22国债01

720,790

72,380,843.15

3.11

5

042280040

22万华化学CP002

600,000

60,155,424.66

2.58

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

1,159,005.33

2

应收证券清算款

7,533,300.70

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

575,458.69

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

9,267,764.72

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

127020

中金转债

73,418,444.03

3.15

2

110075

南航转债

24,706,569.20

1.06

3

127027

靖远转债

22,357,172.60

0.96

4

123083

朗新转债

16,580,667.60

0.71

5

110064

建工转债

15,625,196.99

0.67

6

110072

广汇转债

14,276,180.21

0.61

7

128035

大族转债

11,050,460.30

0.47

8

113599

嘉友转债

10,253,221.88

0.44

9

113615

金诚转债

9,989,996.80

0.43

10

127013

创维转债

9,870,369.19

0.42

11

110057

现代转债

9,218,948.20

0.40

12

128021

兄弟转债

7,155,071.41

0.31

13

113025

明泰转债

6,086,755.15

0.26

14

110038

济川转债

5,831,635.19

0.25

15

128044

岭南转债

4,855,743.12

0.21

16

110081

闻泰转债

4,701,053.76

0.20

17

128106

华统转债

4,679,654.79

0.20

18

123073

同和转债

4,454,086.79

0.19

19

127039

北港转债

3,930,744.27

0.17

20

123092

天壕转债

2,215,024.53

0.10