序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

727,724,502.56

19.27

其中：股票

727,724,502.56

19.27

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,961,956,109.17

78.44

其中：债券

2,961,956,109.17

78.44

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

30,002,741.91

0.79

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

43,289,751.27

1.15

8

其他资产

13,330,032.84

0.35

9

合计

3,776,303,137.75

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

315,137,276.30

8.67

C

制造业

330,546,455.17

9.09

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

94,336.00

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

32,339,493.00

0.89

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

38,017.67

0.00

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

5,467.00

0.00

S

综合

36,286,640.00

1.00

合计

714,447,685.14

19.65

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

13,276,817.42

0.37

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

13,276,817.42

0.37

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600256

广汇能源

8,772,050

107,720,774.00

2.96

2

601225

陕西煤业

3,592,306

81,796,807.62

2.25

3

600348

华阳股份

3,535,000

64,584,450.00

1.78

4

600603

广汇物流

3,848,000

36,286,640.00

1.00

5

000733

振华科技

312,745

36,272,165.10

1.00

6

002049

紫光国微

246,499

35,495,856.00

0.98

7

000893

亚钾国际

1,136,250

33,201,225.00

0.91

8

600026

中远海能

1,787,700

32,339,493.00

0.89

9

002444

巨星科技

1,660,600

31,551,400.00

0.87

10

300274

阳光电源

274,400

30,354,128.00

0.83

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

318,423,907.13

8.76

2

央行票据

-

-

3

金融债券

674,138,533.19

18.54

其中：政策性金融债

386,899,990.18

10.64

4

企业债券

132,766,891.97

3.65

5

企业短期融资券

1,041,212,679.94

28.63

6

中期票据

184,123,255.33

5.06

7

可转债（可交换债）

542,382,314.98

14.92

8

同业存单

68,908,526.63

1.89

9

其他

-

-

10

合计

2,961,956,109.17

81.45

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019666

22国债01

1,939,000

197,044,367.41

5.42

2

127020

中金转债

910,008

105,011,283.17

2.89

3

190409

19农发09

1,000,000

102,296,082.19

2.81

4

042280050

22万华化学CP003

1,000,000

101,797,095.89

2.80

5

200009

20附息国债09

1,000,000

100,958,383.56

2.78

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

474,413.85

2

应收证券清算款

12,066,123.95

3

应收股利

692,127.07

4

应收利息

-

5

应收申购款

97,367.97

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

13,330,032.84

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127020

中金转债

105,011,283.17

2.89

2

127049

希望转2

70,115,742.08

1.93

3

128111

中矿转债

44,296,947.21

1.22

4

127018

本钢转债

39,992,337.11

1.10

5

113641

华友转债

38,254,834.08

1.05

6

128121

宏川转债

34,368,948.99

0.95

7

113025

明泰转债

27,670,991.93

0.76

8

127043

川恒转债

27,634,707.96

0.76

9

127050

麒麟转债

26,107,244.50

0.72

10

128014

永东转债

14,516,040.26

0.40

11

127051

博杰转债

10,617,727.79

0.29

12

113600

新星转债

7,713,609.53

0.21

13

123121

帝尔转债

7,681,992.27

0.21

14

127058

科伦转债

7,473,242.60

0.21

15

118005

天奈转债

5,719,466.56

0.16

16

123139

铂科转债

4,038,907.75

0.11