序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

10,350,922,487.99

99.22

其中：债券

10,309,878,786.90

98.82

      资产支持证券

41,043,701.09

0.39

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

35,375,252.85

0.34

8

其他资产

46,483,521.55

0.45

9

合计

10,432,781,262.39

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

60,356,317.21

0.70

2

央行票据

-

-

3

金融债券

5,548,709,739.12

63.91

其中：政策性金融债

445,005,551.07

5.13

4

企业债券

1,451,316,250.98

16.72

5

企业短期融资券

637,932,113.08

7.35

6

中期票据

2,534,243,787.38

29.19

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

9,820,943.95

0.11

9

其他

67,499,635.18

0.78

10

合计

10,309,878,786.90

118.76

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2128025

21建设银行二级01

4,900,000

495,139,495.89

5.70

2

2022008

20交银金投债02

3,100,000

314,105,249.32

3.62

3

1920049

19成都银行二级

3,000,000

308,779,150.68

3.56

4

2128030

21交通银行二级

2,800,000

283,494,400.00

3.27

5

2020044

20宁波银行二级

2,700,000

278,272,873.97

3.21

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1989048

19工元安居1A2

200,000

11,790,167.54

0.14

2

1989554

19惠益M12A2

500,000

9,039,142.47

0.10

3

1889298

18建元16A3_bc

200,000

8,086,691.64

0.09

4

1889343

18广元1A2

200,000

6,930,199.25

0.08

5

1589230

15建元1A3

200,000

4,697,322.00

0.05

6

2189318

21建元9A1_bc

100,000

500,178.19

0.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

61,403.56

2

应收证券清算款

15,544,728.02

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

30,877,389.97

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

46,483,521.55