序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

12,697,751,095.14

98.78

其中：债券

12,671,205,520.59

98.58

      资产支持证券

26,545,574.55

0.21

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

50,040,161.53

0.39

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

78,735,272.22

0.61

8

其他资产

27,621,674.75

0.21

9

合计

12,854,148,203.64

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

10,485,168.42

0.10

2

央行票据

-

-

3

金融债券

6,963,787,305.80

63.65

其中：政策性金融债

1,198,109,239.91

10.95

4

企业债券

3,256,552,981.80

29.77

5

企业短期融资券

172,396,079.42

1.58

6

中期票据

2,096,662,262.71

19.16

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

107,958,685.52

0.99

9

其他

63,363,036.92

0.58

10

合计

12,671,205,520.59

115.82

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2128025

21建设银行二级01

5,300,000

553,571,931.51

5.06

2

1920049

19成都银行二级

3,200,000

338,884,558.90

3.10

3

175409

20华泰C1

2,915,000

308,169,167.95

2.82

4

2022008

20交银金投债02

3,000,000

303,129,672.13

2.77

5

2022020

20工银投资债01

3,000,000

298,142,459.02

2.73

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1989048

19工元安居1A2

200,000

9,408,103.70

0.09

2

1889298

18建元16A3_bc

200,000

5,986,901.70

0.05

3

1889343

18广元1A2

200,000

4,734,399.19

0.04

4

1589230

15建元1A3

200,000

3,410,019.28

0.03

5

1989554

19惠益M12A2

500,000

3,006,150.68

0.03

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

170,429.48

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

27,451,245.27

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

27,621,674.75