序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

604,419,983.38

23.05

其中：股票

604,419,983.38

23.05

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,994,575,365.53

76.07

其中：债券

1,994,575,365.53

76.07

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

14,603,899.73

0.56

8

其他资产

8,296,640.27

0.32

9

合计

2,621,895,888.91

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

96,844,787.27

3.91

C

制造业

88,156,271.75

3.56

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

35,447.47

0.00

E

建筑业

17,539,415.15

0.71

F

批发和零售业

38,587.92

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

49,852,972.64

2.01

J

金融业

39,792,092.00

1.60

K

房地产业

12,042,326.00

0.49

L

租赁和商务服务业

4,199,319.00

0.17

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

22,564,177.00

0.91

S

综合

-

-

合计

331,065,396.20

13.35

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

84,953,771.72

3.43

非日常生活消费品

346,167.53

0.01

日常消费品

-

-

能源

47,583,019.01

1.92

金融

76,167,732.76

3.07

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

64,303,896.16

2.59

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

273,354,587.18

11.03

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

02628

中国人寿

4,021,881

48,427,705.61

1.95

2

00883

中国海洋石油

4,608,000

47,583,019.01

1.92

3

02899

紫金矿业

4,369,206

46,325,686.30

1.87

4

600612

老凤祥

652,500

45,596,700.00

1.84

5

00941

中国移动

521,500

30,796,045.11

1.24

5

600941

中国移动

157,200

14,666,760.00

0.59

6

02601

中国太保

1,485,800

27,740,027.15

1.12

6

601601

中国太保

601,400

15,624,372.00

0.63

7

603979

金诚信

1,147,734

35,694,527.40

1.44

8

600489

中金黄金

3,372,699

34,839,980.67

1.41

9

00700

腾讯控股

109,600

33,507,851.05

1.35

10

600547

山东黄金

1,120,540

26,310,279.20

1.06

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

359,373,012.91

14.49

2

央行票据

-

-

3

金融债券

593,245,160.80

23.93

其中：政策性金融债

509,951,257.24

20.57

4

企业债券

179,785,655.65

7.25

5

企业短期融资券

286,179,902.72

11.54

6

中期票据

60,721,882.52

2.45

7

可转债（可交换债）

445,314,100.63

17.96

8

同业存单

69,955,650.30

2.82

9

其他

-

-

10

合计

1,994,575,365.53

80.45

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019688

22国债23

1,800,000

182,014,668.49

7.34

2

190409

19农发09

1,000,000

104,019,424.66

4.20

3

200009

20附息国债09

1,000,000

102,343,534.25

4.13

4

210213

21国开13

900,000

90,633,154.89

3.66

5

113615

金诚转债

285,210

81,406,474.48

3.28

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

349,549.75

2

应收证券清算款

4,000,000.00

3

应收股利

3,858,806.58

4

应收利息

-

5

应收申购款

88,283.94

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

8,296,640.27