序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

933,483,833.89

98.92

其中：债券

933,483,833.89

98.92

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

205,270.90

0.02

8

其他资产

9,984,992.84

1.06

9

合计

943,674,097.63

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

608,564,017.00

83.47

其中：政策性金融债

40,759,232.88

5.59

4

企业债券

20,488,074.32

2.81

5

企业短期融资券

81,101,131.32

11.12

6

中期票据

223,330,611.25

30.63

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

933,483,833.89

128.04

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1923001

19中国人寿

600,000

61,388,924.59

8.42

2

2123006

21交银康联人寿01

500,000

52,021,748.63

7.14

3

2123002

21建信人寿01

400,000

41,829,479.45

5.74

4

2222006

22中银金融债01

400,000

40,905,479.45

5.61

5

190305

19进出05

400,000

40,759,232.88

5.59

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

17,754.88

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

9,967,237.96

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

9,984,992.84