序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

1,337,411,934.74

18.07

其中：股票 

1,337,411,934.74

18.07

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

5,842,003,651.23

78.95

其中：债券 

5,842,003,651.23

78.95

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

149,050,480.85

2.01

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

54,735,746.64

0.74

8

其他资产 

16,878,845.48

0.23

9

合计 

7,400,080,658.94

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

65,279,178.97

0.93

B

采矿业

28,604,544.00

0.41

C

制造业

1,071,346,462.66

15.34

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

19,255,110.86

0.28

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

22,075,129.05

0.32

J

金融业

57,619,404.80

0.83

K

房地产业

21,468,153.00

0.31

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

34,254,826.40

0.49

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

17,509,125.00

0.25

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,337,411,934.74

19.16

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

73,901

132,914,643.55

1.90

2

600426

华鲁恒升

4,071,765

130,703,656.50

1.87

3

600309

万华化学

986,100

87,092,352.00

1.25

4

300054

鼎龙股份

3,887,020

81,471,939.20

1.17

5

002078

太阳纸业

5,950,394

72,951,830.44

1.04

6

000568

泸州老窖

299,166

64,814,313.90

0.93

7

603517

绝味食品

1,547,732

58,163,768.56

0.83

8

002714

牧原股份

1,509,073

57,178,775.97

0.82

9

300408

三环集团

1,587,635

49,216,685.00

0.70

10

601799

星宇股份

318,546

48,418,992.00

0.69

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

391,996,688.08

5.61

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,853,780,309.40

26.55

其中：政策性金融债

336,584,813.68

4.82

4

企业债券

151,200,901.92

2.17

5

企业短期融资券

262,010,349.73

3.75

6

中期票据

164,143,351.72

2.35

7

可转债（可交换债）

2,821,615,820.87

40.41

8

同业存单

197,256,229.51

2.83

9

其他

-

-

10

合计

5,842,003,651.23

83.68

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112397452

23杭州银行CD102

2,000,000

197,256,229.51

2.83

2

1928021

19农业银行永续债01

1,800,000

183,389,429.51

2.63

3

2028003

20平安银行永续债01

1,500,000

155,174,342.47

2.22

4

1928004

19农业银行二级02

1,500,000

154,550,426.23

2.21

5

110081

闻泰转债

1,407,850

151,615,223.63

2.17

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

149,960.57

2

应收证券清算款

16,692,603.45

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

36,281.46

6

其他应收款

-

-

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

16,878,845.48

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

110081

闻泰转债

151,615,223.63

2.17

2

132026

G三峡EB2

119,000,404.28

1.70

3

113052

兴业转债

103,229,843.83

1.48

4

127056

中特转债

87,713,398.05

1.26

5

113043

财通转债

86,960,447.88

1.25

6

113047

旗滨转债

81,521,597.22

1.17

7

127039

北港转债

74,430,026.35

1.07

8

113623

凤21转债

70,778,637.09

1.01

9

113632

鹤21转债

66,669,270.62

0.95

10

123107

温氏转债

65,825,341.74

0.94

11

113602

景20转债

62,366,861.76

0.89

12

113062

常银转债

58,852,013.70

0.84

13

110075

南航转债

56,746,040.94

0.81

14

127006

敖东转债

55,308,845.15

0.79

15

113641

华友转债

52,989,476.96

0.76

16

110089

兴发转债

52,033,892.24

0.75

17

128142

新乳转债

51,535,197.33

0.74

18

113636

甬金转债

46,224,825.50

0.66

19

111007

永和转债

44,142,230.15

0.63

20

132020

19蓝星EB

43,891,754.45

0.63

21

128136

立讯转债

43,449,846.67

0.62

22

123119

康泰转2

40,604,155.95

0.58

23

123120

隆华转债

40,174,883.54

0.58

24

113049

长汽转债

39,674,288.79

0.57

25

127024

盈峰转债

38,736,138.08

0.55

26

123090

三诺转债

38,674,424.63

0.55

27

123158

宙邦转债

35,436,552.74

0.51

28

128034

江银转债

34,496,072.21

0.49

29

128134

鸿路转债

32,347,924.95

0.46

30

127012

招路转债

31,953,351.21

0.46

31

111002

特纸转债

31,658,966.19

0.45

32

123099

普利转债

31,341,064.69

0.45

33

118005

天奈转债

30,952,704.79

0.44

34

127077

华宏转债

30,366,835.56

0.43

35

111010

立昂转债

30,332,835.05

0.43

36

128131

崇达转2

29,324,248.94

0.42

37

123167

商络转债

28,477,236.09

0.41

38

110079

杭银转债

28,234,210.95

0.40

39

123132

回盛转债

28,119,115.36

0.40

40

128048

张行转债

26,942,463.47

0.39

41

128144

利民转债

26,859,538.01

0.38

42

118031

天23转债

24,223,883.56

0.35

43

113044

大秦转债

22,693,962.53

0.33

44

113063

赛轮转债

22,579,343.84

0.32

45

123170

南电转债

22,020,863.84

0.32

46

123088

威唐转债

21,915,962.81

0.31

47

123131

奥飞转债

21,525,500.89

0.31

48

118025

奕瑞转债

21,225,672.29

0.30

49

123117

健帆转债

21,017,548.51

0.30

50

113545

金能转债

20,484,534.25

0.29

51

113616

韦尔转债

20,346,169.31

0.29

52

110086

精工转债

20,318,907.67

0.29

53

110076

华海转债

19,998,267.27

0.29

54

113606

荣泰转债

19,418,494.52

0.28

55

118006

阿拉转债

18,945,284.94

0.27

56

127059

永东转2

18,629,996.57

0.27

57

113654

永02转债

18,499,627.40

0.26

58

123103

震安转债

18,498,603.98

0.26

59

128125

华阳转债

18,039,308.81

0.26

60

110088

淮22转债

17,353,015.57

0.25

61

127025

冀东转债

17,268,892.34

0.25

62

123145

药石转债

16,796,734.34

0.24

63

113579

健友转债

16,336,037.31

0.23

64

123050

聚飞转债

16,326,829.88

0.23

65

127066

科利转债

16,049,503.60

0.23

66

113059

福莱转债

15,795,758.90

0.23

67

123063

大禹转债

14,908,167.87

0.21

68

123113

仙乐转债

14,841,533.26

0.21

69

123124

晶瑞转2

14,831,720.98

0.21

70

118012

微芯转债

12,593,245.78

0.18

71

127030

盛虹转债

12,430,136.00

0.18

72

123104

卫宁转债

12,346,163.97

0.18

73

123149

通裕转债

12,151,084.61

0.17

74

123169

正海转债

12,129,676.71

0.17

75

123155

中陆转债

12,120,432.88

0.17

76

123035

利德转债

11,595,943.92

0.17

77

113608

威派转债

11,029,742.47

0.16

78

111004

明新转债

10,713,063.01

0.15

79

118003

华兴转债

9,286,573.97

0.13

80

123178

花园转债

9,211,661.31

0.13

81

128133

奇正转债

8,575,839.02

0.12

82

123133

佩蒂转债

7,115,602.36

0.10

83

127079

华亚转债

6,682,833.95

0.10

84

113604

多伦转债

4,393,149.68

0.06

85

127063

贵轮转债

3,800,715.46

0.05

86

113658

密卫转债

2,445,441.64

0.04