序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

851,625,828.47

96.68

其中：债券

851,625,828.47

96.68

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

6,063,982.96

0.69

8

其他资产

23,153,615.46

2.63

9

合计

880,843,426.89

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

50,586,539.73

6.97

2

央行票据

-

-

3

金融债券

308,945,090.71

42.56

其中：政策性金融债

62,835,361.62

8.66

4

企业债券

60,913,818.08

8.39

5

企业短期融资券

20,168,818.63

2.78

6

中期票据

15,487,561.64

2.13

7

可转债（可交换债）

395,523,999.68

54.49

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

851,625,828.47

117.33

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2128025

21建设银行二级01

600,000

61,573,923.29

8.48

2

185286

22招证G1

400,000

40,743,160.55

5.61

3

240301

24进出01

400,000

40,601,005.46

5.59

4

019721

23国债18

300,000

30,946,635.62

4.26

5

2028003

20平安银行永续债01

300,000

30,891,885.25

4.26

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

56,877.66

2

应收证券清算款

22,738,883.17

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

357,854.63

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

23,153,615.46

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113043

财通转债

26,973,612.33

3.72

2

127045

牧原转债

21,977,487.40

3.03

3

123158

宙邦转债

19,288,658.22

2.66

4

123169

正海转债

17,241,973.20

2.38

5

113636

甬金转债

17,132,444.28

2.36

6

127061

美锦转债

16,926,525.19

2.33

7

118025

奕瑞转债

16,909,475.34

2.33

8

123165

回天转债

16,557,777.61

2.28

9

118032

建龙转债

15,360,578.19

2.12

10

110081

闻泰转债

15,154,191.78

2.09

11

118000

嘉元转债

14,290,405.14

1.97

12

113644

艾迪转债

14,180,453.42

1.95

13

113064

东材转债

14,114,711.54

1.94

14

128137

洁美转债

13,384,783.73

1.84

15

113047

旗滨转债

12,708,427.40

1.75

16

127072

博实转债

9,671,978.08

1.33

17

123101

拓斯转债

9,327,517.81

1.29

18

123117

健帆转债

9,271,101.37

1.28

19

123071

天能转债

8,792,789.04

1.21

20

118031

天23转债

8,561,205.48

1.18

21

113618

美诺转债

8,502,783.56

1.17

22

113657

再22转债

8,487,622.60

1.17

23

127068

顺博转债

6,588,371.23

0.91

24

123124

晶瑞转2

6,076,873.97

0.84

25

113632

鹤21转债

5,949,849.32

0.82

26

110089

兴发转债

5,545,986.30

0.76

27

123193

海能转债

5,071,340.52

0.70

28

111004

明新转债

5,009,168.25

0.69

29

127044

蒙娜转债

4,933,061.64

0.68

30

127042

嘉美转债

4,718,654.68

0.65

31

110087

天业转债

4,517,617.81

0.62

32

118028

会通转债

4,497,906.85

0.62

33

127062

垒知转债

4,473,107.70

0.62

34

113624

正川转债

4,281,018.08

0.59

35

113605

大参转债

3,189,328.77

0.44

36

113654

永02转债

3,122,613.70

0.43

37

113542

好客转债

3,003,207.12

0.41

38

123109

昌红转债

1,520,365.02

0.21

39

118038

金宏转债

955,781.35

0.13