序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

15,594,284,982.65

93.75

其中：债券

15,575,137,004.95

93.64

      资产支持证券

19,147,977.70

0.12

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

41,002,407.91

0.25

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

958,400,740.19

5.76

8

其他资产

39,462,912.58

0.24

9

合计

16,633,151,043.33

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

84,116,760.87

0.65

2

央行票据

-

-

3

金融债券

5,700,421,649.06

44.21

其中：政策性金融债

663,667,066.75

5.15

4

企业债券

7,519,960,527.89

58.32

5

企业短期融资券

532,078,048.75

4.13

6

中期票据

525,637,638.86

4.08

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

1,136,963,917.55

8.82

9

其他

75,958,461.97

0.59

10

合计

15,575,137,004.95

120.80

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2121062

21北京农商二级

7,100,000

748,054,603.28

5.80

2

175721

21华泰C1

4,760,000

501,353,846.59

3.89

3

2023005

20平安人寿

4,800,000

491,740,431.78

3.81

4

2022049

20中银金融债01

3,200,000

327,934,251.37

2.54

5

112497086

24昆仑银行CD028

3,000,000

296,720,769.86

2.30

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2189002

21信融宜居1A2

600,000

19,147,977.70

0.15

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

460,000.68

2

应收证券清算款

4,081,476.24

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

34,921,435.66

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

39,462,912.58