序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

18,708,299,318.90

86.93

其中：债券

18,685,453,818.87

86.82

      资产支持证券

22,845,500.03

0.11

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

1,568,438,051.98

7.29

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

921,417,298.22

4.28

8

其他资产

323,503,386.44

1.50

9

合计

21,521,658,055.54

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

6,519,431,660.44

35.42

其中：政策性金融债

1,337,247,093.22

7.27

4

企业债券

8,752,013,044.88

47.55

5

企业短期融资券

556,582,089.42

3.02

6

中期票据

662,873,292.81

3.60

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

2,118,305,269.78

11.51

9

其他

76,248,461.54

0.41

10

合计

18,685,453,818.87

101.53

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2121062

21北京农商二级

6,500,000

684,890,863.39

3.72

2

2023005

20平安人寿

4,800,000

489,667,384.11

2.66

3

112497086

24昆仑银行CD028

4,500,000

442,796,239.73

2.41

4

2022011

20农银投资债02

4,300,000

435,611,205.48

2.37

5

175721

21华泰C1

3,460,000

363,988,682.21

1.98

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2189002

21信融宜居1A2

600,000

22,845,500.03

0.12

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

489,217.00

2

应收证券清算款

294,222,442.93

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

28,791,726.51

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

323,503,386.44