序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

13,786,577,598.74

92.65

其中：债券

13,771,263,940.14

92.54

      资产支持证券

15,313,658.60

0.10

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

951,684,307.51

6.40

8

其他资产

142,797,564.35

0.96

9

合计

14,881,059,470.60

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

10,834,241.10

0.09

2

央行票据

-

-

3

金融债券

7,215,152,637.52

57.66

其中：政策性金融债

637,368,545.28

5.09

4

企业债券

5,172,811,619.57

41.34

5

企业短期融资券

262,698,133.69

2.10

6

中期票据

900,898,181.31

7.20

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

208,869,126.95

1.67

10

合计

13,771,263,940.14

110.05

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2121062

21北京农商二级

6,800,000

702,847,254.79

5.62

2

272400007

24中国人寿资本补充债01BC

5,600,000

566,199,736.99

4.52

3

2023005

20平安人寿

4,800,000

494,965,479.45

3.96

4

232400022

24成都银行二级资本债01

4,000,000

410,268,778.08

3.28

5

148940

24东财证券07

3,800,000

384,984,663.00

3.08

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2189002

21信融宜居1A2

600,000

15,313,658.60

0.12

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

588,927.50

2

应收证券清算款

77,644,235.30

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

64,564,401.55

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

142,797,564.35