截止到2010年6月30日
金额单位:人民币元
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
权益投资 |
1,116,752,340.60 |
55.96 |
|
其中:股票 |
1,116,752,340.60 |
55.96 |
2 |
固定收益投资 |
105,552,062.20 |
5.29 |
|
其中:债券 |
105,552,062.20 |
5.29 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
4 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
532,942,107.08 |
26.71 |
6 |
其他各项资产 |
240,398,598.91 |
12.05 |
7 |
合计 |
1,995,645,108.79 |
100.00 |
金额单位:人民币元
代码 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
1,376,191.40 |
0.07 |
B |
采掘业 |
- |
- |
C |
制造业 |
560,902,046.37 |
28.56 |
C0 |
食品、饮料 |
76,126,106.69 |
3.88 |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
C2 |
木材、家具 |
907,914.18 |
0.05 |
C3 |
造纸、印刷 |
- |
- |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
122,245,255.08 |
6.22 |
C5 |
电子 |
107,903,315.65 |
5.49 |
C6 |
金属、非金属 |
13,262,028.04 |
0.68 |
C7 |
机械、设备、仪表 |
55,812,202.22 |
2.84 |
C8 |
医药、生物制品 |
177,752,830.81 |
9.05 |
C99 |
其他制造业 |
6,892,393.70 |
0.35 |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
E |
建筑业 |
133,291,151.28 |
6.79 |
F |
交通运输、仓储业 |
7,185,528.90 |
0.37 |
G |
信息技术业 |
175,821,760.63 |
8.95 |
H |
批发和零售贸易 |
13,742,923.74 |
0.70 |
I |
金融、保险业 |
69,472,000.00 |
3.54 |
J |
房地产业 |
107,592,534.00 |
5.48 |
K |
社会服务业 |
41,872,193.01 |
2.13 |
L |
传播与文化产业 |
5,496,011.27 |
0.28 |
M |
综合类 |
- |
- |
|
合计 |
1,116,752,340.60 |
56.86 |
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600256 |
广汇股份 |
3,861,900 |
107,592,534.00 |
5.48 |
2 |
002415 |
海康威视 |
1,050,619 |
72,807,896.70 |
3.71 |
3 |
600000 |
浦发银行 |
5,200,000 |
69,472,000.00 |
3.54 |
4 |
002375 |
亚厦股份 |
1,563,127 |
60,633,696.33 |
3.09 |
5 |
600436 |
片仔癀 |
1,384,390 |
54,101,961.20 |
2.75 |
6 |
600844 |
丹化科技 |
3,539,724 |
51,679,970.40 |
2.63 |
7 |
002315 |
焦点科技 |
765,911 |
50,389,284.69 |
2.57 |
8 |
002081 |
金 螳 螂 |
1,500,000 |
46,950,000.00 |
2.39 |
9 |
002038 |
双鹭药业 |
1,200,697 |
45,002,123.56 |
2.29 |
10 |
600365 |
通葡股份 |
2,884,513 |
33,431,505.67 |
1.70 |
11 |
000559 |
万向钱潮 |
2,999,989 |
31,079,886.04 |
1.58 |
12 |
300072 |
三聚环保 |
729,574 |
29,781,210.68 |
1.52 |
13 |
002422 |
科伦药业 |
301,000 |
28,233,800.00 |
1.44 |
14 |
600420 |
现代制药 |
1,999,987 |
27,979,818.13 |
1.42 |
15 |
002159 |
三特索道 |
1,700,505 |
27,633,206.25 |
1.41 |
16 |
002250 |
联化科技 |
1,000,000 |
27,600,000.00 |
1.41 |
17 |
300002 |
神州泰岳 |
469,830 |
25,464,786.00 |
1.30 |
18 |
000869 |
张 裕A |
300,000 |
23,994,000.00 |
1.22 |
19 |
600498 |
烽火通信 |
1,000,000 |
22,820,000.00 |
1.16 |
20 |
002316 |
键桥通讯 |
1,256,152 |
22,359,505.60 |
1.14 |
21 |
002063 |
远光软件 |
1,000,000 |
21,260,000.00 |
1.08 |
22 |
002310 |
东方园林 |
150,000 |
21,181,500.00 |
1.08 |
23 |
002317 |
众生药业 |
599,893 |
20,756,297.80 |
1.06 |
24 |
600797 |
浙大网新 |
2,613,300 |
15,941,130.00 |
0.81 |
25 |
002139 |
拓邦股份 |
1,065,112 |
15,018,079.20 |
0.76 |
26 |
300012 |
华测检测 |
643,134 |
14,238,986.76 |
0.72 |
27 |
002262 |
恩华药业 |
700,098 |
13,742,923.74 |
0.70 |
28 |
000895 |
双汇发展 |
313,500 |
13,649,790.00 |
0.69 |
29 |
300059 |
东方财富 |
224,911 |
12,176,681.54 |
0.62 |
30 |
300048 |
合康变频 |
299,942 |
11,247,825.00 |
0.57 |
31 |
300041 |
回天胶业 |
184,820 |
10,627,150.00 |
0.54 |
32 |
002045 |
广州国光 |
609,866 |
10,221,354.16 |
0.52 |
33 |
002358 |
森源电气 |
206,668 |
8,452,721.20 |
0.43 |
34 |
002320 |
海峡股份 |
194,994 |
7,185,528.90 |
0.37 |
35 |
002342 |
巨力索具 |
463,510 |
6,892,393.70 |
0.35 |
36 |
002328 |
新朋股份 |
327,856 |
5,147,339.20 |
0.26 |
37 |
600088 |
中视传媒 |
251,899 |
4,909,511.51 |
0.25 |
38 |
002236 |
大华股份 |
106,000 |
4,785,900.00 |
0.24 |
39 |
002431 |
棕榈园林 |
82,455 |
4,525,954.95 |
0.23 |
40 |
600298 |
安琪酵母 |
104,945 |
3,668,877.20 |
0.19 |
41 |
300090 |
盛运股份 |
120,683 |
2,910,873.96 |
0.15 |
42 |
300077 |
国民技术 |
20,447 |
2,387,187.25 |
0.12 |
43 |
002368 |
太极股份 |
60,090 |
2,139,204.00 |
0.11 |
44 |
300093 |
金刚玻璃 |
119,402 |
1,934,312.40 |
0.10 |
45 |
300088 |
长信科技 |
64,990 |
1,845,716.00 |
0.09 |
46 |
002378 |
章源钨业 |
68,163 |
1,795,413.42 |
0.09 |
47 |
002421 |
达实智能 |
49,230 |
1,565,021.70 |
0.08 |
48 |
300064 |
豫金刚石 |
82,088 |
1,518,628.00 |
0.08 |
49 |
300073 |
当升科技 |
25,466 |
1,496,127.50 |
0.08 |
50 |
600873 |
五洲明珠 |
77,200 |
1,450,588.00 |
0.07 |
51 |
000858 |
五 粮 液 |
57,034 |
1,381,933.82 |
0.07 |
52 |
002411 |
九九久 |
41,854 |
1,381,182.00 |
0.07 |
53 |
300087 |
荃银高科 |
40,503 |
1,369,001.40 |
0.07 |
54 |
002407 |
多氟多 |
27,480 |
1,144,542.00 |
0.06 |
55 |
300065 |
海兰信 |
29,514 |
1,103,233.32 |
0.06 |
56 |
002412 |
汉森制药 |
30,052 |
976,690.00 |
0.05 |
57 |
002354 |
科冕木业 |
49,858 |
907,914.18 |
0.05 |
58 |
002371 |
七星电子 |
17,973 |
837,182.34 |
0.04 |
59 |
002403 |
爱仕达 |
43,722 |
706,547.52 |
0.04 |
60 |
002393 |
力生制药 |
17,501 |
702,140.12 |
0.04 |
61 |
002355 |
兴民钢圈 |
51,286 |
670,308.02 |
0.03 |
62 |
300080 |
新大新材 |
18,435 |
663,660.00 |
0.03 |
63 |
002405 |
四维图新 |
18,171 |
602,913.78 |
0.03 |
64 |
300071 |
华谊嘉信 |
19,668 |
586,499.76 |
0.03 |
65 |
002440 |
闰土股份 |
1,000 |
31,200.00 |
0.00 |
66 |
300094 |
国联水产 |
500 |
7,190.00 |
0.00 |
1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计买入金额 |
占期初基金资产净值比例(%) |
1 |
000063 |
中兴通讯 |
140,776,529.75 |
9.39 |
2 |
600256 |
广汇股份 |
119,950,660.63 |
8.00 |
3 |
600100 |
同方股份 |
90,747,354.08 |
6.05 |
4 |
002415 |
海康威视 |
83,980,797.52 |
5.60 |
5 |
002024 |
苏宁电器 |
83,915,405.75 |
5.60 |
6 |
600016 |
民生银行 |
83,904,649.44 |
5.60 |
7 |
002008 |
大族激光 |
81,396,608.57 |
5.43 |
8 |
600797 |
浙大网新 |
72,462,008.15 |
4.83 |
9 |
002236 |
大华股份 |
70,932,462.97 |
4.73 |
10 |
002375 |
亚厦股份 |
69,552,731.18 |
4.64 |
11 |
002315 |
焦点科技 |
67,335,591.14 |
4.49 |
12 |
600844 |
丹化科技 |
64,579,511.40 |
4.31 |
13 |
000559 |
万向钱潮 |
64,177,247.73 |
4.28 |
14 |
600737 |
中粮屯河 |
61,940,914.07 |
4.13 |
15 |
600436 |
片仔癀 |
58,930,408.82 |
3.93 |
16 |
000665 |
武汉塑料 |
58,048,095.19 |
3.87 |
17 |
002038 |
双鹭药业 |
55,165,246.30 |
3.68 |
18 |
600690 |
青岛海尔 |
54,015,793.79 |
3.60 |
19 |
002310 |
东方园林 |
53,119,566.86 |
3.54 |
20 |
601318 |
中国平安 |
53,103,297.84 |
3.54 |
21 |
002081 |
金 螳 螂 |
52,658,134.01 |
3.51 |
22 |
002063 |
远光软件 |
50,146,512.59 |
3.34 |
23 |
600365 |
通葡股份 |
49,057,569.47 |
3.27 |
24 |
601328 |
交通银行 |
49,030,130.14 |
3.27 |
25 |
601169 |
北京银行 |
48,227,060.09 |
3.22 |
26 |
600880 |
博瑞传播 |
46,974,691.59 |
3.13 |
27 |
600123 |
兰花科创 |
46,271,267.21 |
3.09 |
28 |
600873 |
五洲明珠 |
44,267,273.17 |
2.95 |
29 |
002422 |
科伦药业 |
43,891,073.36 |
2.93 |
30 |
002250 |
联化科技 |
43,859,758.82 |
2.93 |
31 |
300059 |
东方财富 |
42,719,720.11 |
2.85 |
32 |
000829 |
天音控股 |
38,990,641.16 |
2.60 |
33 |
600693 |
东百集团 |
38,110,067.75 |
2.54 |
34 |
002342 |
巨力索具 |
37,115,923.83 |
2.48 |
35 |
600036 |
招商银行 |
36,724,514.20 |
2.45 |
36 |
002316 |
键桥通讯 |
36,698,390.78 |
2.45 |
37 |
300072 |
三聚环保 |
36,144,579.14 |
2.41 |
38 |
002122 |
天马股份 |
35,647,809.88 |
2.38 |
39 |
600420 |
现代制药 |
34,496,284.76 |
2.30 |
40 |
600859 |
王府井 |
34,408,630.49 |
2.30 |
41 |
000788 |
西南合成 |
34,400,764.65 |
2.29 |
42 |
600877 |
中国嘉陵 |
33,121,410.96 |
2.21 |
43 |
000759 |
武汉中百 |
32,587,227.52 |
2.17 |
44 |
002304 |
洋河股份 |
32,112,800.53 |
2.14 |
45 |
000009 |
中国宝安 |
31,770,135.00 |
2.12 |
46 |
601699 |
潞安环能 |
31,289,677.86 |
2.09 |
47 |
002159 |
三特索道 |
30,855,939.90 |
2.06 |
48 |
600030 |
中信证券 |
30,557,878.30 |
2.04 |
49 |
300002 |
神州泰岳 |
30,508,894.61 |
2.04 |
50 |
600439 |
瑞贝卡 |
30,158,409.32 |
2.01 |
注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计卖出金额 |
占期初基金资产净值比例(%) |
1 |
000063 |
中兴通讯 |
176,664,361.63 |
11.78 |
2 |
600030 |
中信证券 |
120,513,095.71 |
8.04 |
3 |
601328 |
交通银行 |
114,422,970.16 |
7.63 |
4 |
601318 |
中国平安 |
110,572,364.95 |
7.38 |
5 |
600036 |
招商银行 |
84,548,651.23 |
5.64 |
6 |
002024 |
苏宁电器 |
82,741,592.45 |
5.52 |
7 |
600100 |
同方股份 |
79,973,854.13 |
5.33 |
8 |
600016 |
民生银行 |
79,664,410.34 |
5.31 |
9 |
002236 |
大华股份 |
74,199,567.97 |
4.95 |
10 |
002008 |
大族激光 |
68,063,094.76 |
4.54 |
11 |
600123 |
兰花科创 |
61,213,524.76 |
4.08 |
12 |
600690 |
青岛海尔 |
58,489,864.68 |
3.90 |
13 |
000665 |
武汉塑料 |
58,198,413.19 |
3.88 |
14 |
601699 |
潞安环能 |
54,154,633.08 |
3.61 |
15 |
002310 |
东方园林 |
50,760,111.92 |
3.39 |
16 |
600737 |
中粮屯河 |
49,872,395.57 |
3.33 |
17 |
600880 |
博瑞传播 |
49,150,921.83 |
3.28 |
18 |
600693 |
东百集团 |
48,927,237.92 |
3.26 |
19 |
600298 |
安琪酵母 |
44,021,277.82 |
2.94 |
20 |
600797 |
浙大网新 |
43,265,534.11 |
2.89 |
21 |
000983 |
西山煤电 |
42,984,028.66 |
2.87 |
22 |
000869 |
张 裕A |
41,573,267.40 |
2.77 |
23 |
601169 |
北京银行 |
40,809,458.33 |
2.72 |
24 |
000829 |
天音控股 |
39,408,814.93 |
2.63 |
25 |
600873 |
五洲明珠 |
39,022,348.13 |
2.60 |
26 |
000425 |
徐工机械 |
37,510,237.74 |
2.50 |
27 |
600859 |
王府井 |
36,536,511.80 |
2.44 |
28 |
600269 |
赣粤高速 |
35,994,898.95 |
2.40 |
29 |
000759 |
武汉中百 |
35,532,621.74 |
2.37 |
30 |
600877 |
中国嘉陵 |
34,783,560.05 |
2.32 |
31 |
002304 |
洋河股份 |
34,536,118.50 |
2.30 |
32 |
600031 |
三一重工 |
33,063,430.23 |
2.21 |
33 |
002230 |
科大讯飞 |
30,388,506.19 |
2.03 |
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 |
3,950,500,268.79 |
卖出股票的收入(成交)总额 |
3,714,850,199.66 |
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
金额单位:人民币元
序号 |
债券品种 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
国家债券 |
- |
- |
2 |
央行票据 |
88,335,000.00 |
4.50 |
3 |
金融债券 |
- |
- |
|
其中:政策性金融债 |
- |
- |
4 |
企业债券 |
- |
- |
5 |
企业短期融资券 |
- |
- |
6 |
可转债 |
17,217,062.20 |
0.88 |
7 |
其他 |
- |
- |
8 |
合计 |
105,552,062.20 |
5.37 |
金额单位:人民币元
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
0901044 |
09央行票据44 |
900,000 |
88,335,000.00 |
4.50 |
2 |
113001 |
中行转债 |
170,230 |
17,217,062.20 |
0.88 |
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期未持有权证。
1.9.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
1.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
1.9.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 |
名称 |
金额 |
1 |
存出保证金 |
1,534,486.67 |
2 |
应收证券清算款 |
233,971,779.55 |
3 |
应收股利 |
- |
4 |
应收利息 |
1,328,010.41 |
5 |
应收申购款 |
3,564,322.28 |
6 |
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
240,398,598.91 |
1.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。
1.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
流通受限情况说明 |
1 |
600000 |
浦发银行 |
69,472,000.00 |
3.54 |
非公开发行 |
兴业全球基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十八日
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