截止到2010年12月31日
金额单位:人民币元
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
权益投资 |
2,363,019,304.04 |
79.01 |
|
其中:股票 |
2,363,019,304.04 |
79.01 |
2 |
固定收益投资 |
145,560,000.00 |
4.87 |
|
其中:债券 |
145,560,000.00 |
4.87 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
4 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
412,482,999.31 |
13.79 |
6 |
其他各项资产 |
69,574,323.05 |
2.33 |
7 |
合计 |
2,990,636,626.40 |
100.00 |
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
16,899,138.00 |
0.57 |
B |
采掘业 |
290,589,171.76 |
9.76 |
C |
制造业 |
942,632,838.84 |
31.66 |
C0 |
食品、饮料 |
44,410,650.00 |
1.49 |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
8,964,801.30 |
0.30 |
C2 |
木材、家具 |
- |
- |
C3 |
造纸、印刷 |
- |
- |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
112,767,599.61 |
3.79 |
C5 |
电子 |
114,961,461.90 |
3.86 |
C6 |
金属、非金属 |
186,987,927.84 |
6.28 |
C7 |
机械、设备、仪表 |
171,311,755.93 |
5.75 |
C8 |
医药、生物制品 |
194,128,115.73 |
6.52 |
C99 |
其他制造业 |
109,100,526.53 |
3.66 |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
E |
建筑业 |
189,660,317.88 |
6.37 |
F |
交通运输、仓储业 |
- |
- |
G |
信息技术业 |
359,273,741.89 |
12.07 |
H |
批发和零售贸易 |
26,205,871.57 |
0.88 |
I |
金融、保险业 |
- |
- |
J |
房地产业 |
396,150,878.00 |
13.31 |
K |
社会服务业 |
118,888,542.00 |
3.99 |
L |
传播与文化产业 |
5,637,484.00 |
0.19 |
M |
综合类 |
17,081,320.10 |
0.57 |
|
合计 |
2,363,019,304.04 |
79.37 |
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600783 |
鲁信高新 |
5,385,597 |
186,987,927.84 |
6.28 |
2 |
000968 |
煤 气 化 |
7,005,552 |
181,934,185.44 |
6.11 |
3 |
002161 |
远 望 谷 |
4,266,835 |
148,955,209.85 |
5.00 |
4 |
002118 |
紫鑫药业 |
5,047,116 |
138,012,423.60 |
4.64 |
5 |
600048 |
保利地产 |
10,000,093 |
127,001,181.10 |
4.27 |
6 |
600383 |
金地集团 |
19,999,909 |
123,599,437.62 |
4.15 |
7 |
600143 |
金发科技 |
6,999,851 |
112,767,599.61 |
3.79 |
8 |
600525 |
长园集团 |
4,783,013 |
109,100,526.53 |
3.66 |
9 |
002055 |
得润电子 |
3,000,000 |
82,290,000.00 |
2.76 |
10 |
002230 |
科大讯飞 |
1,005,387 |
79,425,573.00 |
2.67 |
11 |
002469 |
三维工程 |
775,791 |
60,511,698.00 |
2.03 |
12 |
600496 |
精工钢构 |
2,999,969 |
49,199,491.60 |
1.65 |
13 |
000669 |
领先科技 |
1,505,319 |
48,245,473.95 |
1.62 |
14 |
000718 |
苏宁环球 |
5,029,871 |
47,029,293.85 |
1.58 |
15 |
600123 |
兰花科创 |
904,354 |
42,576,986.32 |
1.43 |
16 |
002482 |
广田股份 |
499,951 |
42,375,846.76 |
1.42 |
17 |
002310 |
东方园林 |
299,982 |
41,394,516.18 |
1.39 |
18 |
002146 |
荣盛发展 |
2,999,832 |
40,767,716.88 |
1.37 |
19 |
002051 |
中工国际 |
1,000,000 |
39,060,000.00 |
1.31 |
20 |
300150 |
世纪瑞尔 |
770,000 |
36,806,000.00 |
1.24 |
21 |
600169 |
太原重工 |
2,000,000 |
36,260,000.00 |
1.22 |
22 |
002081 |
金 螳 螂 |
451,409 |
31,047,911.02 |
1.04 |
23 |
002508 |
老板电器 |
800,000 |
29,880,000.00 |
1.00 |
24 |
002244 |
滨江集团 |
2,603,162 |
29,363,667.36 |
0.99 |
25 |
600971 |
恒源煤电 |
750,000 |
29,070,000.00 |
0.98 |
26 |
000895 |
双汇发展 |
313,500 |
27,274,500.00 |
0.92 |
27 |
000559 |
万向钱潮 |
1,954,837 |
27,074,492.45 |
0.91 |
28 |
600067 |
冠城大通 |
2,999,993 |
26,099,939.10 |
0.88 |
29 |
002375 |
亚厦股份 |
278,784 |
25,642,552.32 |
0.86 |
30 |
300157 |
恒泰艾普 |
440,000 |
25,080,000.00 |
0.84 |
31 |
300128 |
锦富新材 |
500,000 |
23,595,000.00 |
0.79 |
32 |
300033 |
同花顺 |
625,991 |
22,222,680.50 |
0.75 |
33 |
600297 |
美罗药业 |
1,999,969 |
21,619,664.89 |
0.73 |
34 |
000554 |
泰山石油 |
2,497,809 |
21,481,157.40 |
0.72 |
35 |
300152 |
燃控科技 |
399,977 |
20,594,815.73 |
0.69 |
36 |
002159 |
三特索道 |
1,060,200 |
19,316,844.00 |
0.65 |
37 |
300146 |
汤臣倍健 |
114,241 |
17,136,150.00 |
0.58 |
38 |
000671 |
阳 光 城 |
2,021,458 |
17,081,320.10 |
0.57 |
39 |
300143 |
星河生物 |
299,950 |
16,869,188.00 |
0.57 |
40 |
002038 |
双鹭药业 |
280,897 |
16,572,923.00 |
0.56 |
41 |
002232 |
启明信息 |
700,000 |
16,093,000.00 |
0.54 |
42 |
600223 |
鲁商置业 |
2,000,000 |
14,880,000.00 |
0.50 |
43 |
600823 |
世茂股份 |
999,969 |
13,509,581.19 |
0.45 |
44 |
300142 |
沃森生物 |
100,000 |
13,320,000.00 |
0.45 |
45 |
601699 |
潞安环能 |
200,000 |
11,928,000.00 |
0.40 |
46 |
002168 |
深圳惠程 |
271,568 |
10,512,397.28 |
0.35 |
47 |
600268 |
国电南自 |
300,000 |
8,124,000.00 |
0.27 |
48 |
002293 |
罗莱家纺 |
100,000 |
7,288,000.00 |
0.24 |
49 |
600991 |
广汽长丰 |
499,937 |
7,034,113.59 |
0.24 |
50 |
002008 |
大族激光 |
300,000 |
6,720,000.00 |
0.23 |
51 |
300133 |
华策影视 |
48,599 |
5,637,484.00 |
0.19 |
52 |
300122 |
智飞生物 |
129,738 |
4,603,104.24 |
0.15 |
53 |
300126 |
锐奇股份 |
89,893 |
3,477,061.24 |
0.12 |
54 |
300101 |
国腾电子 |
29,754 |
3,215,217.24 |
0.11 |
55 |
601933 |
永辉超市 |
89,038 |
2,781,547.12 |
0.09 |
56 |
300065 |
海兰信 |
47,600 |
2,689,400.00 |
0.09 |
57 |
300127 |
银河磁体 |
84,461 |
2,356,461.90 |
0.08 |
58 |
600998 |
九州通 |
133,551 |
1,943,167.05 |
0.07 |
59 |
002486 |
嘉麟杰 |
112,537 |
1,676,801.30 |
0.06 |
60 |
300113 |
顺网科技 |
20,914 |
1,451,431.60 |
0.05 |
61 |
601890 |
亚星锚链 |
46,781 |
1,005,791.50 |
0.03 |
62 |
601126 |
N四方 |
26,982 |
839,410.02 |
0.03 |
63 |
002334 |
英威腾 |
6,326 |
409,735.02 |
0.01 |
64 |
600570 |
恒生电子 |
8,383 |
169,755.75 |
0.01 |
65 |
601118 |
海南橡胶 |
5,000 |
29,950.00 |
0.00 |
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计买入金额 |
占期初基金资产净值比例(%) |
1 |
600783 |
鲁信高新 |
170,697,439.78 |
11.39 |
2 |
002375 |
亚厦股份 |
164,034,504.10 |
10.94 |
3 |
600048 |
保利地产 |
159,660,248.20 |
10.65 |
4 |
600525 |
长园集团 |
155,674,620.65 |
10.38 |
5 |
601601 |
中国太保 |
154,310,468.68 |
10.29 |
6 |
000968 |
煤 气 化 |
150,774,355.51 |
10.06 |
7 |
000063 |
中兴通讯 |
140,776,529.75 |
9.39 |
8 |
600383 |
金地集团 |
140,398,368.84 |
9.37 |
9 |
002051 |
中工国际 |
138,190,508.67 |
9.22 |
10 |
601169 |
北京银行 |
131,714,452.14 |
8.79 |
11 |
600970 |
中材国际 |
128,459,021.65 |
8.57 |
12 |
002161 |
远 望 谷 |
125,819,327.50 |
8.39 |
13 |
000559 |
万向钱潮 |
124,976,656.19 |
8.34 |
14 |
000858 |
五 粮 液 |
122,595,000.54 |
8.18 |
15 |
600256 |
广汇股份 |
119,950,660.63 |
8.00 |
16 |
002118 |
紫鑫药业 |
119,002,267.43 |
7.94 |
17 |
600873 |
五洲明珠 |
116,347,827.86 |
7.76 |
18 |
600123 |
兰花科创 |
116,160,014.40 |
7.75 |
19 |
600100 |
同方股份 |
112,453,187.53 |
7.50 |
20 |
600143 |
金发科技 |
108,539,298.94 |
7.24 |
21 |
002081 |
金 螳 螂 |
106,221,698.83 |
7.09 |
22 |
002415 |
海康威视 |
99,803,852.82 |
6.66 |
23 |
002055 |
得润电子 |
99,752,226.91 |
6.65 |
24 |
000936 |
华 西 村 |
98,959,475.74 |
6.60 |
25 |
002230 |
科大讯飞 |
98,890,858.95 |
6.60 |
26 |
600292 |
九龙电力 |
98,479,451.21 |
6.57 |
27 |
000983 |
西山煤电 |
96,748,397.46 |
6.45 |
28 |
600489 |
中金黄金 |
96,561,223.42 |
6.44 |
29 |
600887 |
伊利股份 |
96,060,151.28 |
6.41 |
30 |
600079 |
人福医药 |
94,157,933.91 |
6.28 |
31 |
600880 |
博瑞传播 |
93,975,575.39 |
6.27 |
32 |
000718 |
苏宁环球 |
93,289,150.14 |
6.22 |
33 |
601168 |
西部矿业 |
93,285,840.44 |
6.22 |
34 |
600570 |
恒生电子 |
92,429,969.86 |
6.17 |
35 |
002310 |
东方园林 |
91,712,070.82 |
6.12 |
36 |
601288 |
农业银行 |
91,147,597.88 |
6.08 |
37 |
002038 |
双鹭药业 |
90,874,371.52 |
6.06 |
38 |
300022 |
吉峰农机 |
87,605,030.08 |
5.84 |
39 |
002008 |
大族激光 |
87,185,203.57 |
5.82 |
40 |
601398 |
工商银行 |
86,076,338.20 |
5.74 |
41 |
002063 |
远光软件 |
84,935,328.47 |
5.67 |
42 |
002024 |
苏宁电器 |
83,915,405.75 |
5.60 |
43 |
600016 |
民生银行 |
83,904,649.44 |
5.60 |
44 |
000021 |
长城开发 |
79,564,727.03 |
5.31 |
45 |
600036 |
招商银行 |
78,387,009.97 |
5.23 |
46 |
002236 |
大华股份 |
76,929,717.47 |
5.13 |
47 |
600844 |
丹化科技 |
75,887,107.86 |
5.06 |
48 |
600893 |
航空动力 |
75,127,850.36 |
5.01 |
49 |
601318 |
中国平安 |
72,736,445.79 |
4.85 |
50 |
600563 |
法拉电子 |
72,679,584.04 |
4.85 |
51 |
600797 |
浙大网新 |
72,462,008.15 |
4.83 |
52 |
000651 |
格力电器 |
71,754,795.52 |
4.79 |
53 |
000762 |
西藏矿业 |
71,677,421.59 |
4.78 |
54 |
002252 |
上海莱士 |
70,370,034.61 |
4.69 |
55 |
002315 |
焦点科技 |
69,853,684.44 |
4.66 |
56 |
600436 |
片仔癀 |
68,842,048.22 |
4.59 |
57 |
601699 |
潞安环能 |
68,281,298.46 |
4.55 |
58 |
600496 |
精工钢构 |
66,758,016.68 |
4.45 |
59 |
600690 |
青岛海尔 |
66,299,916.42 |
4.42 |
60 |
600877 |
中国嘉陵 |
65,258,019.15 |
4.35 |
61 |
600742 |
一汽富维 |
64,568,882.02 |
4.31 |
62 |
000848 |
承德露露 |
64,265,262.22 |
4.29 |
63 |
600737 |
中粮屯河 |
61,940,914.07 |
4.13 |
64 |
600331 |
宏达股份 |
61,490,103.34 |
4.10 |
65 |
000999 |
华润三九 |
60,962,667.46 |
4.07 |
66 |
002244 |
滨江集团 |
59,869,629.12 |
3.99 |
67 |
002232 |
启明信息 |
58,364,089.23 |
3.89 |
68 |
600664 |
哈药股份 |
58,354,524.91 |
3.89 |
69 |
000665 |
武汉塑料 |
58,048,095.19 |
3.87 |
70 |
002469 |
三维工程 |
57,552,912.13 |
3.84 |
71 |
600038 |
哈飞股份 |
57,515,734.52 |
3.84 |
72 |
000568 |
泸州老窖 |
57,058,096.55 |
3.81 |
73 |
600660 |
福耀玻璃 |
56,896,567.46 |
3.80 |
74 |
600311 |
荣华实业 |
56,605,499.70 |
3.78 |
75 |
600060 |
海信电器 |
56,150,272.76 |
3.75 |
76 |
002324 |
普利特 |
55,530,064.25 |
3.70 |
77 |
600710 |
常林股份 |
55,385,546.64 |
3.69 |
78 |
002262 |
恩华药业 |
55,327,136.65 |
3.69 |
79 |
002168 |
深圳惠程 |
54,327,361.05 |
3.62 |
80 |
000423 |
东阿阿胶 |
53,953,179.12 |
3.60 |
81 |
600104 |
上海汽车 |
53,794,491.15 |
3.59 |
82 |
600741 |
华域汽车 |
53,476,076.21 |
3.57 |
83 |
000669 |
领先科技 |
52,260,565.35 |
3.49 |
84 |
000671 |
阳 光 城 |
50,381,890.24 |
3.36 |
85 |
300072 |
三聚环保 |
50,013,962.97 |
3.34 |
86 |
600365 |
*ST通葡 |
49,057,569.47 |
3.27 |
87 |
601328 |
交通银行 |
49,030,130.14 |
3.27 |
88 |
600420 |
XD现代制 |
47,636,840.77 |
3.18 |
89 |
000869 |
张 裕A |
47,594,504.02 |
3.17 |
90 |
300128 |
锦富新材 |
47,580,107.39 |
3.17 |
91 |
600198 |
大唐电信 |
47,254,219.13 |
3.15 |
92 |
002422 |
科伦药业 |
43,891,073.36 |
2.93 |
93 |
002250 |
联化科技 |
43,859,758.82 |
2.93 |
94 |
002106 |
莱宝高科 |
43,577,410.77 |
2.91 |
95 |
000729 |
燕京啤酒 |
43,469,638.27 |
2.90 |
96 |
000919 |
金陵药业 |
43,226,041.11 |
2.88 |
97 |
601111 |
中国国航 |
42,889,548.94 |
2.86 |
98 |
300059 |
东方财富 |
42,719,720.11 |
2.85 |
99 |
300064 |
豫金刚石 |
42,481,952.73 |
2.83 |
100 |
002146 |
荣盛发展 |
42,424,836.48 |
2.83 |
101 |
600547 |
山东黄金 |
42,278,513.77 |
2.82 |
102 |
600196 |
复星医药 |
42,059,692.54 |
2.81 |
103 |
002482 |
广田股份 |
41,452,662.46 |
2.77 |
104 |
000800 |
一汽轿车 |
41,393,197.62 |
2.76 |
105 |
300033 |
同花顺 |
40,754,308.70 |
2.72 |
106 |
002045 |
广州国光 |
40,046,935.41 |
2.67 |
107 |
600188 |
兖州煤业 |
39,877,541.38 |
2.66 |
108 |
601668 |
中国建筑 |
39,605,479.16 |
2.64 |
109 |
000829 |
天音控股 |
38,990,641.16 |
2.60 |
110 |
300142 |
沃森生物 |
38,717,733.08 |
2.58 |
111 |
600388 |
龙净环保 |
38,465,211.61 |
2.57 |
112 |
600693 |
东百集团 |
38,110,067.75 |
2.54 |
113 |
000554 |
泰山石油 |
37,730,467.84 |
2.52 |
114 |
002342 |
巨力索具 |
37,115,923.83 |
2.48 |
115 |
002316 |
键桥通讯 |
36,698,390.78 |
2.45 |
116 |
002217 |
联合化工 |
36,262,002.78 |
2.42 |
117 |
600169 |
太原重工 |
36,200,000.00 |
2.41 |
118 |
002317 |
众生药业 |
36,144,438.24 |
2.41 |
119 |
600809 |
山西汾酒 |
35,801,752.61 |
2.39 |
120 |
002122 |
天马股份 |
35,647,809.88 |
2.38 |
121 |
002241 |
歌尔声学 |
35,282,831.78 |
2.35 |
122 |
300002 |
神州泰岳 |
35,031,865.27 |
2.34 |
123 |
600859 |
王府井 |
34,408,630.49 |
2.30 |
124 |
000788 |
西南合成 |
34,400,764.65 |
2.29 |
125 |
600779 |
水井坊 |
34,395,189.14 |
2.29 |
126 |
600348 |
国阳新能 |
33,447,652.37 |
2.23 |
127 |
601958 |
金钼股份 |
32,789,234.16 |
2.19 |
128 |
000759 |
武汉中百 |
32,587,227.52 |
2.17 |
129 |
002159 |
三特索道 |
32,378,423.22 |
2.16 |
130 |
002304 |
洋河股份 |
32,112,800.53 |
2.14 |
131 |
600537 |
海通集团 |
31,800,133.64 |
2.12 |
132 |
000009 |
中国宝安 |
31,770,135.00 |
2.12 |
133 |
000799 |
酒 鬼 酒 |
31,753,012.57 |
2.12 |
134 |
002223 |
鱼跃医疗 |
30,919,836.73 |
2.06 |
135 |
600030 |
中信证券 |
30,557,878.30 |
2.04 |
136 |
002139 |
拓邦股份 |
30,199,489.73 |
2.01 |
137 |
600439 |
瑞贝卡 |
30,158,409.32 |
2.01 |
注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计卖出金额 |
占期初基金资产净值比例(%) |
1 |
002375 |
亚厦股份 |
191,149,068.44 |
12.75 |
2 |
000063 |
中兴通讯 |
176,664,361.63 |
11.78 |
3 |
601601 |
中国太保 |
158,520,933.47 |
10.57 |
4 |
600970 |
中材国际 |
149,096,062.75 |
9.95 |
5 |
000983 |
西山煤电 |
137,926,773.09 |
9.20 |
6 |
000858 |
五 粮 液 |
132,122,436.18 |
8.81 |
7 |
601318 |
中国平安 |
130,086,239.47 |
8.68 |
8 |
600036 |
招商银行 |
126,637,878.89 |
8.45 |
9 |
002081 |
金 螳 螂 |
125,330,369.15 |
8.36 |
10 |
601169 |
北京银行 |
123,329,059.37 |
8.23 |
11 |
002051 |
中工国际 |
122,359,808.87 |
8.16 |
12 |
600030 |
中信证券 |
120,513,095.71 |
8.04 |
13 |
600256 |
广汇股份 |
117,734,860.22 |
7.85 |
14 |
601328 |
交通银行 |
114,422,970.16 |
7.63 |
15 |
600873 |
五洲明珠 |
114,045,176.35 |
7.61 |
16 |
000559 |
万向钱潮 |
108,529,132.29 |
7.24 |
17 |
601398 |
工商银行 |
106,601,126.31 |
7.11 |
18 |
600079 |
人福医药 |
104,852,897.76 |
6.99 |
19 |
600100 |
同方股份 |
101,940,190.92 |
6.80 |
20 |
601168 |
西部矿业 |
99,672,577.85 |
6.65 |
21 |
600489 |
中金黄金 |
99,386,540.12 |
6.63 |
22 |
600880 |
博瑞传播 |
97,421,727.67 |
6.50 |
23 |
000869 |
张 裕A |
97,380,863.36 |
6.50 |
24 |
600292 |
九龙电力 |
93,824,192.21 |
6.26 |
25 |
002415 |
海康威视 |
93,403,225.47 |
6.23 |
26 |
601288 |
农业银行 |
92,202,441.36 |
6.15 |
27 |
000936 |
华 西 村 |
92,184,083.11 |
6.15 |
28 |
600887 |
伊利股份 |
91,813,584.91 |
6.12 |
29 |
002063 |
远光软件 |
90,190,575.45 |
6.02 |
30 |
600123 |
兰花科创 |
90,104,408.70 |
6.01 |
31 |
000651 |
格力电器 |
88,725,158.71 |
5.92 |
32 |
002236 |
大华股份 |
87,106,009.65 |
5.81 |
33 |
000021 |
长城开发 |
83,340,768.42 |
5.56 |
34 |
600570 |
恒生电子 |
83,119,737.28 |
5.54 |
35 |
002024 |
苏宁电器 |
82,741,592.45 |
5.52 |
36 |
002310 |
东方园林 |
82,312,216.25 |
5.49 |
37 |
300022 |
吉峰农机 |
81,873,233.89 |
5.46 |
38 |
601699 |
潞安环能 |
80,921,948.03 |
5.40 |
39 |
600016 |
民生银行 |
79,664,410.34 |
5.31 |
40 |
002168 |
深圳惠程 |
79,318,529.96 |
5.29 |
41 |
002252 |
上海莱士 |
78,808,823.62 |
5.26 |
42 |
600436 |
片仔癀 |
77,973,587.22 |
5.20 |
43 |
600742 |
一汽富维 |
77,906,073.40 |
5.20 |
44 |
600893 |
航空动力 |
74,471,177.40 |
4.97 |
45 |
600311 |
荣华实业 |
74,013,238.14 |
4.94 |
46 |
000568 |
泸州老窖 |
72,864,402.12 |
4.86 |
47 |
600690 |
青岛海尔 |
72,408,238.16 |
4.83 |
48 |
000762 |
西藏矿业 |
72,224,222.85 |
4.82 |
49 |
002038 |
双鹭药业 |
71,639,940.52 |
4.78 |
50 |
600563 |
法拉电子 |
70,991,807.01 |
4.74 |
51 |
600877 |
中国嘉陵 |
68,942,442.37 |
4.60 |
52 |
002008 |
大族激光 |
68,063,094.76 |
4.54 |
53 |
002315 |
焦点科技 |
66,569,620.06 |
4.44 |
54 |
600000 |
浦发银行 |
66,443,477.22 |
4.43 |
55 |
000848 |
承德露露 |
65,883,064.88 |
4.39 |
56 |
000999 |
华润三九 |
65,868,646.18 |
4.39 |
57 |
600664 |
哈药股份 |
65,762,743.44 |
4.39 |
58 |
600844 |
丹化科技 |
65,686,050.16 |
4.38 |
59 |
002262 |
恩华药业 |
65,587,974.29 |
4.37 |
60 |
000423 |
东阿阿胶 |
61,394,754.32 |
4.10 |
61 |
300064 |
豫金刚石 |
60,416,110.11 |
4.03 |
62 |
600331 |
宏达股份 |
60,003,960.90 |
4.00 |
63 |
600104 |
上海汽车 |
59,964,983.85 |
4.00 |
64 |
600038 |
哈飞股份 |
59,771,395.65 |
3.99 |
65 |
600660 |
福耀玻璃 |
59,391,849.64 |
3.96 |
66 |
600797 |
浙大网新 |
59,073,290.58 |
3.94 |
67 |
000665 |
武汉塑料 |
58,198,413.19 |
3.88 |
68 |
600741 |
华域汽车 |
56,886,772.60 |
3.79 |
69 |
600710 |
常林股份 |
56,772,181.53 |
3.79 |
70 |
600060 |
海信电器 |
56,218,216.95 |
3.75 |
71 |
002324 |
普利特 |
54,984,539.54 |
3.67 |
72 |
002422 |
科伦药业 |
51,226,527.24 |
3.42 |
73 |
600737 |
中粮屯河 |
49,872,395.57 |
3.33 |
74 |
600693 |
东百集团 |
48,927,237.92 |
3.26 |
75 |
600420 |
现代制药 |
47,974,604.63 |
3.20 |
76 |
600298 |
安琪酵母 |
47,694,427.32 |
3.18 |
77 |
601111 |
中国国航 |
46,840,928.12 |
3.12 |
78 |
600196 |
复星医药 |
46,717,291.20 |
3.12 |
79 |
000919 |
金陵药业 |
45,724,249.92 |
3.05 |
80 |
600188 |
兖州煤业 |
45,567,338.97 |
3.04 |
81 |
002232 |
启明信息 |
45,081,236.86 |
3.01 |
82 |
300072 |
三聚环保 |
45,010,331.92 |
3.00 |
83 |
000718 |
苏宁环球 |
43,750,061.93 |
2.92 |
84 |
600547 |
山东黄金 |
42,713,498.44 |
2.85 |
85 |
000729 |
燕京啤酒 |
42,388,401.55 |
2.83 |
86 |
600809 |
山西汾酒 |
42,257,182.91 |
2.82 |
87 |
600198 |
大唐电信 |
42,206,266.32 |
2.82 |
88 |
600365 |
通葡股份 |
41,216,255.17 |
2.75 |
89 |
600498 |
烽火通信 |
40,984,601.58 |
2.73 |
90 |
600525 |
长园集团 |
40,845,981.99 |
2.72 |
91 |
000800 |
一汽轿车 |
40,365,898.42 |
2.69 |
92 |
002250 |
联化科技 |
39,737,849.85 |
2.65 |
93 |
000829 |
天音控股 |
39,408,814.93 |
2.63 |
94 |
002106 |
莱宝高科 |
38,500,550.38 |
2.57 |
95 |
002045 |
广州国光 |
38,477,905.56 |
2.57 |
96 |
300059 |
东方财富 |
37,605,366.88 |
2.51 |
97 |
000425 |
徐工机械 |
37,510,237.74 |
2.50 |
98 |
600388 |
龙净环保 |
37,246,881.53 |
2.48 |
99 |
601668 |
中国建筑 |
37,010,341.82 |
2.47 |
100 |
002317 |
众生药业 |
36,826,049.64 |
2.46 |
101 |
600859 |
王府井 |
36,536,511.80 |
2.44 |
102 |
002342 |
巨力索具 |
36,096,154.48 |
2.41 |
103 |
002241 |
歌尔声学 |
36,040,202.99 |
2.40 |
104 |
600269 |
赣粤高速 |
35,994,898.95 |
2.40 |
105 |
000759 |
武汉中百 |
35,532,621.74 |
2.37 |
106 |
600537 |
海通集团 |
35,498,010.40 |
2.37 |
107 |
002217 |
联合化工 |
34,778,071.45 |
2.32 |
108 |
002304 |
洋河股份 |
34,536,118.50 |
2.30 |
109 |
600348 |
国阳新能 |
34,323,867.81 |
2.29 |
110 |
600779 |
水井坊 |
34,215,263.72 |
2.28 |
111 |
300096 |
易联众 |
33,856,122.04 |
2.26 |
112 |
601117 |
中国化学 |
33,189,316.62 |
2.21 |
113 |
600031 |
三一重工 |
33,063,430.23 |
2.21 |
114 |
000671 |
阳 光 城 |
31,521,220.46 |
2.10 |
115 |
002055 |
得润电子 |
31,304,114.16 |
2.09 |
116 |
002223 |
鱼跃医疗 |
31,147,604.26 |
2.08 |
117 |
002230 |
科大讯飞 |
30,388,506.19 |
2.03 |
118 |
300002 |
神州泰岳 |
30,345,643.65 |
2.02 |
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 |
11,685,007,803.74 |
卖出股票的收入(成交)总额 |
10,829,248,563.32 |
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
金额单位:人民币元
序号 |
债券品种 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
国家债券 |
- |
- |
2 |
央行票据 |
145,560,000.00 |
4.89 |
3 |
金融债券 |
- |
- |
|
其中:政策性金融债 |
- |
- |
4 |
企业债券 |
- |
- |
5 |
企业短期融资券 |
- |
- |
6 |
可转债 |
- |
- |
7 |
其他 |
- |
- |
8 |
合计 |
145,560,000.00 |
4.89 |
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1001077 |
10央票77 |
1,500,000 |
145,560,000.00 |
4.89 |
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期未持有权证。
8.9.1本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 |
名称 |
金额 |
1 |
存出保证金 |
2,685,649.59 |
2 |
应收证券清算款 |
59,356,892.13 |
3 |
应收股利 |
- |
4 |
应收利息 |
1,093,959.73 |
5 |
应收申购款 |
6,437,821.60 |
6 |
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
69,574,323.05 |
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
流通受限情况说明 |
1 |
002118 |
紫鑫药业 |
40,200,000.00 |
1.35 |
非公开发行 |
兴业全球基金管理有限公司
二〇一一年三月三十日
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