截止到2011年6月30日
5.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
1,964,798,491.03 |
92.76 |
|
|
其中：股票 |
1,964,798,491.03 |
92.76 |
|
2 |
固定收益投资 |
97,760,000.00 |
4.62 |
|
|
其中：债券 |
97,760,000.00 |
4.62 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
4 |
买入返售金融资产 |
20,000,000.00 |
0.94 |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
30,240,529.56 |
1.43 |
|
6 |
其他各项资产 |
5,244,031.57 |
0.25 |
|
7 |
合计 |
2,118,043,052.16 |
100.00 |
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00 |
|
B |
采掘业 |
0.00 |
0.00 |
|
C |
制造业 |
26,238,277.80 |
1.24 |
|
C0 |
食品、饮料 |
1,976,000.00 |
0.09 |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
0.00 |
0.00 |
|
C2 |
木材、家具 |
0.00 |
0.00 |
|
C3 |
造纸、印刷 |
0.00 |
0.00 |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
0.00 |
0.00 |
|
C5 |
电子 |
0.00 |
0.00 |
|
C6 |
金属、非金属 |
0.00 |
0.00 |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
3,453,177.00 |
0.16 |
|
C8 |
医药、生物制品 |
20,809,100.80 |
0.98 |
|
C99 |
其他制造业 |
0.00 |
0.00 |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
0.00 |
0.00 |
|
E |
建筑业 |
0.00 |
0.00 |
|
F |
交通运输、仓储业 |
0.00 |
0.00 |
|
G |
信息技术业 |
0.00 |
0.00 |
|
H |
批发和零售贸易 |
6,543,597.06 |
0.31 |
|
I |
金融、保险业 |
0.00 |
0.00 |
|
J |
房地产业 |
0.00 |
0.00 |
|
K |
社会服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
L |
传播与文化产业 |
0.00 |
0.00 |
|
M |
综合类 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
32,781,874.86 |
1.55 |
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00 |
|
B |
采掘业 |
339,988,307.13 |
16.09 |
|
C |
制造业 |
611,009,282.41 |
28.91 |
|
C0 |
食品、饮料 |
111,763,753.12 |
5.29 |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
4,905,390.00 |
0.23 |
|
C2 |
木材、家具 |
0.00 |
0.00 |
|
C3 |
造纸、印刷 |
0.00 |
0.00 |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
65,673,961.12 |
3.11 |
|
C5 |
电子 |
9,677,095.00 |
0.46 |
|
C6 |
金属、非金属 |
133,321,160.66 |
6.31 |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
209,804,959.21 |
9.93 |
|
C8 |
医药、生物制品 |
73,531,363.30 |
3.48 |
|
C99 |
其他制造业 |
2,331,600.00 |
0.11 |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
46,330,132.38 |
2.19 |
|
E |
建筑业 |
53,153,312.73 |
2.52 |
|
F |
交通运输、仓储业 |
74,369,358.40 |
3.52 |
|
G |
信息技术业 |
36,004,546.94 |
1.70 |
|
H |
批发和零售贸易 |
65,544,190.40 |
3.10 |
|
I |
金融、保险业 |
534,427,774.32 |
25.29 |
|
J |
房地产业 |
113,079,722.88 |
5.35 |
|
K |
社会服务业 |
12,134,097.89 |
0.57 |
|
L |
传播与文化产业 |
3,072,285.00 |
0.15 |
|
M |
综合类 |
42,903,605.69 |
2.03 |
|
|
合计 |
1,932,016,616.17 |
91.42 |
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
600016 |
民生银行 |
11,430,171 |
65,494,879.83 |
3.10 |
|
2 |
601318 |
中国平安 |
1,350,000 |
65,164,500.00 |
3.08 |
|
3 |
601088 |
中国神华 |
2,150,000 |
64,801,000.00 |
3.07 |
|
4 |
600036 |
招商银行 |
4,610,000 |
60,022,200.00 |
2.84 |
|
5 |
600123 |
兰花科创 |
1,390,000 |
58,074,200.00 |
2.75 |
|
6 |
601666 |
平煤股份 |
3,640,000 |
50,996,400.00 |
2.41 |
|
7 |
000895 |
双汇发展 |
658,228 |
43,489,123.96 |
2.06 |
|
8 |
601328 |
交通银行 |
7,800,000 |
43,212,000.00 |
2.04 |
|
9 |
000933 |
神火股份 |
2,830,000 |
43,044,300.00 |
2.04 |
|
10 |
600000 |
浦发银行 |
4,171,000 |
41,042,640.00 |
1.94 |
5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
000919 |
金陵药业 |
2,264,320 |
20,809,100.80 |
0.98 |
|
2 |
600511 |
国药股份 |
431,067 |
6,543,597.06 |
0.31 |
|
3 |
600835 |
上海机电 |
291,900 |
3,453,177.00 |
0.16 |
|
4 |
000869 |
张 裕Ａ |
20,000 |
1,976,000.00 |
0.09 |
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
- |
- |
|
2 |
央行票据 |
97,760,000.00 |
4.63 |
|
3 |
金融债券 |
- |
- |
|
|
其中：政策性金融债 |
- |
- |
|
4 |
企业债券 |
- |
- |
|
5 |
企业短期融资券 |
- |
- |
|
6 |
中期票据 |
- |
- |
|
7 |
可转债 |
- |
- |
|
8 |
其他 |
- |
- |
|
9 |
合计 |
97,760,000.00 |
4.63 |
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
1001070 |
10央行票据70 |
1,000,000 |
97,760,000.00 |
4.63 |
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他各项资产构成
|
序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1 |
存出保证金 |
505,978.61 |
|
2 |
应收证券清算款 |
- |
|
3 |
应收股利 |
2,824,956.26 |
|
4 |
应收利息 |
1,794,221.58 |
|
5 |
应收申购款 |
67,125.12 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
51,750.00 |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
5,244,031.57 |
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
兴业全球基金管理有限公司
二〇一一年七月二十一日 |
