兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2011年第3季度组合报告

截止到2011年9月30日

5.1报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,117,538,097.66	48.91
	其中：股票	1,117,538,097.66	48.91
2	固定收益投资	163,895,930.70	7.17
	其中：债券	163,895,930.70	7.17
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	531,201,636.80	23.25
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	461,123,200.61	20.18
6	其他资产	11,252,926.78	0.49
7	合计	2,285,011,792.55	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	32,584,777.35	1.43
C	制造业	697,279,028.42	30.66
C0	食品、饮料	482,876,033.18	21.23
C1	纺织、服装、皮毛	19,357,592.00	0.85
C2	木材、家具	20,898,000.00	0.92
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	72,507,403.24	3.19
C8	医药、生物制品	63,040,000.00	2.77
C99	其他制造业	38,600,000.00	1.70
D	电力、煤气及水的生产和供应业	61,780,516.76	2.72
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	41,958,593.35	1.85
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	97,450,440.00	4.29
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	108,778,144.60	4.78
L	传播与文化产业	77,706,597.18	3.42
M	综合类	-	-
	合计	1,117,538,097.66	49.14

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600809	山西汾酒	1,406,611	101,585,446.42	4.47
2	000776	广发证券	3,567,000	97,450,440.00	4.29
3	000895	双汇发展	1,441,832	93,719,080.00	4.12
4	000858	五粮液	2,500,493	90,767,895.90	3.99
5	000598	兴蓉投资	10,008,166	81,066,144.60	3.56
6	600519	贵州茅台	409,998	78,141,518.82	3.44
7	600702	沱牌舍得	3,481,896	63,683,877.84	2.80
8	002118	紫鑫药业	4,000,000	63,040,000.00	2.77
9	300146	汤臣倍健	808,860	54,978,214.20	2.42
10	600088	中视传媒	3,208,443	39,528,017.76	1.74

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	49,140,000.00	2.16
2	央行票据	99,200,000.00	4.36
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	15,555,930.70	0.68
8	其他	-	-
9	合计	163,895,930.70	7.21

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	1101062	11央票62	1,000,000	99,200,000.00	4.36
2	119903	11贴现国债03	500,000	49,140,000.00	2.16
3	110015	石化转债	165,630	14,477,718.30	0.64
4	110016	川投转债	11,220	992,745.60	0.04
5	129031	巨轮转2	860	85,466.80	0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 宜宾五粮液股份有限公司2009年受到证监会调查，并于2011年5月27日收到证监会《行政处罚决定书》，对其公司和相关高管作出了警告和罚款决定，五粮液公司立即对相应事项进行了整改并公告。从2009年至今历时两年，公司股价已经较为充分地反映和消化了2009年事件的负面信息，2011年第17号文之后公司也已经认真整改并公告，负面事件影响已经基本尘埃落定。我们认为中国正迈向富裕社会，高端白酒整体维持景气。五粮液品牌本身历史积淀深厚，质量过硬，在消费者中享有很好的口碑。公司业绩稳定，成长明确，可以投资。

2011年10月21日，吉林紫鑫药业股份有限公司发布公告称，于2011 年 10 月 19 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因其公司涉嫌证券违法违规行为，中国证券监督管理委员会稽查总队决定对其公司立案稽查。本基金从高折价和定增组合角度于2010年12月29日参与了该股票的定向增发，目前该股票在本基金持股中进入前十，由于所持该股票全部为定向增发所得，距可流通日还有2个多月，在可流通前存在一定的风险。

本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司之外，本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,338,431.23
2	应收证券清算款	7,380,588.21
3	应收股利	-
4	应收利息	1,259,211.94
5	应收申购款	1,274,695.40
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,252,926.78

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110015	石化转债	14,477,718.30	0.64
2	110016	川投转债	992,745.60	0.04