截止到2011年12月31日
1报告期末基金资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
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1 |
权益投资 |
1,032,183,139.08 |
69.72 |
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其中：股票 |
1,032,183,139.08 |
69.72 |
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2 |
固定收益投资 |
102,718,200.00 |
6.94 |
|
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其中：债券 |
102,718,200.00 |
6.94 |
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资产支持证券 |
- |
- |
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3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
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4 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
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5 |
银行存款和结算备付金合计 |
302,341,342.72 |
20.42 |
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6 |
其他资产 |
43,188,102.22 |
2.92 |
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7 |
合计 |
1,480,430,784.02 |
100.00 |
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
4,620,000.00 |
0.31 |
|
B |
采掘业 |
35,987,439.11 |
2.45 |
|
C |
制造业 |
730,658,816.32 |
49.73 |
|
C0 |
食品、饮料 |
344,765,523.73 |
23.47 |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
33,234,949.47 |
2.26 |
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C2 |
木材、家具 |
- |
- |
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C3 |
造纸、印刷 |
- |
- |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
34,902,462.72 |
2.38 |
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C5 |
电子 |
- |
- |
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C6 |
金属、非金属 |
22,138,913.37 |
1.51 |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
102,238,060.32 |
6.96 |
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C8 |
医药、生物制品 |
172,493,018.96 |
11.74 |
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C99 |
其他制造业 |
20,885,887.75 |
1.42 |
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D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
3,136,109.44 |
0.21 |
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E |
建筑业 |
- |
- |
|
F |
交通运输、仓储业 |
32,063,414.40 |
2.18 |
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G |
信息技术业 |
49,886,630.00 |
3.40 |
|
H |
批发和零售贸易 |
19,888,728.60 |
1.35 |
|
I |
金融、保险业 |
140,165,581.27 |
9.54 |
|
J |
房地产业 |
- |
- |
|
K |
社会服务业 |
15,776,419.94 |
1.07 |
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L |
传播与文化产业 |
- |
- |
|
M |
综合类 |
- |
- |
|
|
合计 |
1,032,183,139.08 |
70.25 |
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
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1 |
000895 |
双汇发展 |
1,433,899 |
100,301,235.05 |
6.83 |
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2 |
000858 |
五 粮 液 |
2,753,827 |
90,325,525.60 |
6.15 |
|
3 |
600519 |
贵州茅台 |
317,866 |
61,443,497.80 |
4.18 |
|
4 |
000538 |
云南白药 |
1,069,058 |
56,660,074.00 |
3.86 |
|
5 |
600036 |
招商银行 |
4,599,825 |
54,599,922.75 |
3.72 |
|
6 |
002038 |
双鹭药业 |
1,456,559 |
47,847,963.15 |
3.26 |
|
7 |
000776 |
广发证券 |
2,044,000 |
42,924,000.00 |
2.92 |
|
8 |
600009 |
上海机场 |
2,619,560 |
32,063,414.40 |
2.18 |
|
9 |
600588 |
用友软件 |
1,607,035 |
28,926,630.00 |
1.97 |
|
10 |
002073 |
软控股份 |
1,750,000 |
26,477,500.00 |
1.80 |
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
- |
- |
|
2 |
央行票据 |
90,657,000.00 |
6.17 |
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3 |
金融债券 |
- |
- |
|
|
其中：政策性金融债 |
- |
- |
|
4 |
企业债券 |
- |
- |
|
5 |
企业短期融资券 |
- |
- |
|
6 |
中期票据 |
- |
- |
|
7 |
可转债 |
12,061,200.00 |
0.82 |
|
8 |
其他 |
- |
- |
|
9 |
合计 |
102,718,200.00 |
6.99 |
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
1101039 |
11央行票据39 |
900,000 |
90,657,000.00 |
6.17 |
|
2 |
110015 |
石化转债 |
120,000 |
12,061,200.00 |
0.82 |
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
8.1 宜宾五粮液股份有限公司2009年受到证监会调查，并于2011年5月27日收到证监会《行政处罚决定书》，对其公司和相关高管作出了警告和罚款决定，五粮液公司立即对相应事项进行了整改并公告。从2009年至今历时两年，公司股价已经较为充分地反映和消化了2009年事件的负面信息，2011年第17号文之后公司也已经认真整改并公告，负面事件影响已经基本尘埃落定。我们认为中国正迈向富裕社会，高端白酒整体维持景气。五粮液品牌本身历史积淀深厚，质量过硬，在消费者中享有很好的口碑。公司业绩稳定，成长明确，可以投资。
本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司外，本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.3 其他资产构成
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序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1 |
存出保证金 |
1,063,120.17 |
|
2 |
应收证券清算款 |
40,014,458.95 |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
2,089,804.15 |
|
5 |
应收申购款 |
20,718.95 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
43,188,102.22 |
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
110015 |
石化转债 |
12,061,200.00 |
0.82 |
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值(元) |
占基金资产净值比例（%） |
流通受限情况说明 |
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1 |
000776 |
广发证券 |
42,924,000.00 |
2.92 |
非公开发行 |
兴业全球基金管理有限公司
2012年1月18日 |
