序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,356,517,573.88

94.39

其中：股票

1,356,517,573.88

94.39

2

固定收益投资

67,735,000.00

4.71

其中：债券

67,735,000.00

4.71

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

10,660,975.02

0.74

6

其他资产

2,174,860.85

0.15

7

合计

1,437,088,409.75

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

237,112,195.92

16.54

C

制造业

352,913,200.45

24.61

C0

食品、饮料

90,675,754.70

6.32

C1

纺织、服装、皮毛

2,511,627.78

0.18

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

31,616,533.74

2.21

C5

电子

2,856,283.95

0.20

C6

金属、非金属

71,956,828.81

5.02

C7

机械、设备、仪表

113,480,921.73

7.91

C8

医药、生物制品

39,815,249.74

2.78

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

26,899,878.03

1.88

E

建筑业

42,945,270.31

3.00

F

交通运输、仓储业

37,447,303.17

2.61

G

信息技术业

23,980,418.67

1.67

H

批发和零售贸易

34,199,936.06

2.39

I

金融、保险业

454,669,782.20

31.71

J

房地产业

72,423,511.23

5.05

K

社会服务业

8,252,651.81

0.58

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

13,616,319.79

0.95

合计

1,304,460,467.64

90.98

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

15,500.00

0.00

C

制造业

30,048,260.00

2.10

C0

    食品、饮料

-

-

C1

    纺织、服装、皮毛

-

-

C2

    木材、家具

-

-

C3

    造纸、印刷

-

-

C4

    石油、化学、塑胶、塑料

-

-

C5

    电子

-

-

C6

    金属、非金属

21,000.00

0.00

C7

    机械、设备、仪表

4,428,260.00

0.31

C8

    医药、生物制品

25,599,000.00

1.79

C99

    其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

391,760.00

0.03

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

-

-

J

房地产业

21,601,586.24

1.51

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

52,057,106.24

3.63

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000776

广发证券

2,973,000

80,479,110.00

5.61

2

600016

民生银行

8,500,000

53,295,000.00

3.72

3

601318

中国平安

1,300,839

47,584,690.62

3.32

4

600036

招商银行

3,900,000

46,410,000.00

3.24

5

000895

双汇发展

604,672

41,661,900.80

2.91

6

601088

中国神华

1,600,000

40,976,000.00

2.86

7

600123

兰花科创

801,345

35,603,758.35

2.48

8

601666

平煤股份

3,000,000

33,840,000.00

2.36

9

601328

交通银行

7,179,796

33,816,839.16

2.36

10

600000

浦发银行

3,552,369

31,722,655.17

2.21

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000919

金陵药业

3,180,000

25,599,000.00

1.79

2

000732

泰禾集团

3,009,824

17,336,586.24

1.21

3

000927

一汽夏利

668,600

4,412,760.00

0.31

4

600325

华发股份

500,000

4,265,000.00

0.30

5

600886

国投电力

66,400

391,760.00

0.03

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

67,735,000.00

4.72

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

67,735,000.00

4.72

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1101088

11央行票据88

400,000

38,692,000.00

2.70

2

1101022

11央行票据22

300,000

29,043,000.00

2.03

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

357,500.00

3

应收股利

35,664.41

4

应收利息

1,439,960.38

5

应收申购款

91,736.06

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,174,860.85

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000776

广发证券

80,479,110.00

5.61

非公开发行

2

000895

双汇发展

41,661,900.80

2.91

重大资产重组