序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,023,419,670.16

60.66

其中：股票

1,023,419,670.16

60.66

2

固定收益投资

117,185,735.40

6.95

其中：债券 

117,185,735.40

6.95

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

250,000,000.00

14.82

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

128,162,887.65

7.60

6

其他资产 

168,295,876.71

9.98

7

合计   

1,687,064,169.92  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

48,106,788.00

2.98

C

制造业

393,124,514.19

24.32

C0

食品、饮料

49,588,811.45

3.07

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

15,087,575.88

0.93

C5

电子

207,137,641.03

12.81

C6

金属、非金属

3,595,566.00

0.22

C7

机械、设备、仪表

8,000.00

0.00

C8

医药、生物制品

117,706,919.83

7.28

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

150,604,842.54

9.32

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

77,637,848.90

4.80

H

批发和零售贸易

21,874,952.95

1.35

I

金融、保险业

155,336,005.71

9.61

J

房地产业

137,745,211.83

8.52

K

社会服务业

38,989,506.04

2.41

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

1,023,419,670.16

63.30

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000776

广发证券

3,567,000

104,691,450.00

6.48

2

002415

海康威视

3,695,929

100,529,268.80

6.22

3

002236

大华股份

2,302,561

70,688,622.70

4.37

4

600085

同仁堂

3,505,804

61,176,279.80

3.78

5

300017

网宿科技

3,616,003

58,940,848.90

3.65

6

002482

广田股份

3,000,099

52,351,727.55

3.24

7

002310

东方园林

723,804

42,494,532.84

2.63

8

000848

承德露露

2,206,004

38,715,370.20

2.39

9

600750

江中药业

1,384,273

38,635,059.43

2.39

10

002672

东江环保

500,000

29,500,000.00

1.82

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

96,910,000.00

5.99

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

20,275,735.40

1.25

8

其他

-

-

9

合计

117,185,735.40

7.25

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1101088

11央行票据88

1,000,000

96,910,000.00

5.99

2

110015

石化转债

202,940

20,275,735.40

1.25

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,000,000.00

2

应收证券清算款

164,610,000.00

3

应收股利

-

4

应收利息

2,393,507.44

5

应收申购款

292,369.27

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

168,295,876.71

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

110015

石化转债

20,275,735.40

1.25

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000776

广发证券

104,691,450.00

6.48

非公开发行

2

002672

东江环保

29,500,000.00

1.82

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